Unit roots and cointegration in panel data

面板数据中的单位根和协整

• 批准号: 5396459
• 负责人: Professor Dr. Jörg Breitung
• 金额: --
• 依托单位: Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 2002
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2001-12-31 至 2005-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5396459?language=en
• 关键词: Unit; roots; cointegration; panel; data

Im Projekt werden die modernen Integrations- und Kointegrationsmethoden der Zeitreihenökonometrie auf Paneldatensätze übertragen. Panelökonometrische Verfahren nutzen eine vergleichsweise breitere Informationsbasis, die sich durch die Berücksichtigung der Querschnittsdimension ergibt. Damit wird eine genauere Abschätzung von Parametern und eine verbesserte Trennschärfe der statistischen Tests erreicht. Allerdings sind mit dem Übergang zur Panelanalyse Probleme verbunden, die sich etwa in einer kontemporären Korrelation der Untersuchungseinheiten zeigen und die Testergebnisse verzerren können. Im Projekt werden Strategien entwickelt, die diesen Besonderheiten Rechnung tragen. Die Verfahren werden am Beispiel der Kaufkraftparitätentheorie und der ungedeckten Zinsparität diskutiert.

Im Projekt werden die modern integration - and Kointegrationsmethoden der Zeitreihenökonometrie auf Paneldatensätze bertragen。Panelökonometrische Verfahren nutzen eine vergleichsweise breitere Informationsbasis, die sich durch die ber<s:1> cksichtigung der Querschnittsdimension ergibt。Damit wind genauere Abschätzung von Parametern和eine verbesserte Trennschärfe der statistionschen Tests reicht。过敏症与过敏症之间的关系Übergang zur Panelanalyse Probleme verbunden， die sich etwen in iner kontemporären tersuchungseinheiten zeigen and die Testergebnisse verzerren können。在世界战略发展项目中，我们的目标是实现可持续发展。Die Verfahren werden am Beispiel der Kaufkraftparitätentheorie and der ungedeckten Zinsparität diskutiert。