利用超高频金融数据的超高效数据库进行大规模金融数据分析-猫眼课题宝

利用超高频金融数据的超高效数据库进行大规模金融数据分析

批准号：

23653081

负责人：

MORIYASU Hiroshi

金额：

$2.08万

依托单位：

Nagasaki University

依托单位国家：

日本

项目类别：

Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research

财政年份：

2011

资助国家：

日本

项目状态：

已结题

起止时间：

2011 至 2013

来源：

https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23653081/

关键词：

ファイナンスマーケットマイクロストラクチャー金融論

项目摘要

项目成果

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I constructed the database for ultra high-frequency financial data with which we can access financial data with low-latency. Also, I developed the compression algorithms for tick-by-tick financial data. The database was used for the following empirical analysis: the relationship between algorithm trading and stock liquidity, impact of public disclosure on intraday stock price formation, and effect of stock option grants on managerial risk taking.

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会议论文

Volatility and Public Information Flows: Evidence from Disclosure and Media Coverage in the Japanese Stock Market

DOI： 10.2139/ssrn.2220603

发表时间： 2015-11

期刊：

Capital Markets: Asset Pricing & Valuation eJournal

影响因子： --

作者：

[Hiroyuki Aman;H. Moriyasu]

通讯作者： Hiroyuki Aman;H. Moriyasu

The Role of Algorithmic Trading in Stock Liquidity : Evidence from Tokyo Stock Exchange

算法交易在股票流动性中的作用：来自东京证券交易所的证据

DOI： --

发表时间： 2013

期刊：

Proceedings of FMA Asia

影响因子： --

作者：

[H. Moriyasu, M. Wee, and J. Yu]

通讯作者： and J. Yu

Mass media effects on stock market liquidity:Television broadcasting evidence from Japan

大众媒体对股市流动性的影响：来自日本的电视广播证据

DOI： --

发表时间：

期刊：

影响因子： --

作者：

[Aman, H., and Moriyasu, H., 竹本亨, Satoshi Koibuchi, 加島潤, Hiroyuki Aman (Hiroshi Moriyasuとの共同研究）, 加島潤, Akihiro Suzuki (Kzuhito Ogawa), 加島潤, Hiroyuki Aman]

通讯作者： Hiroyuki Aman

The Role of Algorithmic Trading in Stock Liquidity: Evidence from Tokyo Stock Exchange

算法交易在股票流动性中的作用：来自东京证券交易所的证据

DOI： --

发表时间： 2014

期刊：

影响因子： --

作者：

[H. Aman, N. Kasuga, and H. Moriyasu]

通讯作者： and H. Moriyasu

Do stock option grants induce managerial risk taking? Evidence from Japan

股票期权授予是否会导致管理层承担风险？