The effect of price limit on price formation-empirical analysis with ultra high-frequency data-
限价对价格形成的影响——超高频数据实证分析——
基本信息
- 批准号:19730220
- 负责人:
- 金额:$ 1.7万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
- 财政年份:2007
- 资助国家:日本
- 起止时间:2007 至 2008
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
本研究では、我が国株式市場における取引で実施されている値幅制限が価格形成に与える影響について実証分析を行った。実証分析の結果は、いわゆる値幅制限による株価の磁石効果の存在が示唆される結果となった。このことは、値幅制限ルールにより株式の価格形成がゆがめられている可能性があることを意味する。一方、株価の磁石効果の存在の有無をより包括的に検証するためには、企業規模や取引高などの要因も加味した、より精密な株価変動モデルの構築が必要であることが明らかになった。
This study is aimed at analyzing the impact of market selection on the market. The results of this analysis show that the existence of the magnet effect of the plant is not only limited by the amplitude of the value, but also the result of the analysis. The possibility of this phenomenon is very high. The presence or absence of the magnet effect of a party, plant or plant includes evidence of the presence or absence of the presence or absence of the presence
项目成果
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Empirical Study on Asian Financial Markets
亚洲金融市场实证研究
- DOI:
- 发表时间:
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Moriyasu;H. and Susai;M.
- 通讯作者:M.
Does Introducing Electronic Trading System Improve Market Efficiency?
引入电子交易系统能否提高市场效率?
- DOI:
- 发表时间:2008
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Moriyasu;H. and Susai;M.
- 通讯作者:M.
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