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The effect of price limit on price formation-empirical analysis with ultra high-frequency data-

The effect of price limit on price formation-empirical analysis with ultra high-frequency data-
限价对价格形成的影响——超高频数据实证分析——
批准号：
19730220
负责人：
MORIYASU Hiroshi
金额：
$1.7万
依托单位：
Nagasaki University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19730220/
关键词：
マーケットマイクロストラクチャー株式市場値幅制限

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项目成果

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本研究では、我が国株式市場における取引で実施されている値幅制限が価格形成に与える影響について実証分析を行った。実証分析の結果は、いわゆる値幅制限による株価の磁石効果の存在が示唆される結果となった。このことは、値幅制限ルールにより株式の価格形成がゆがめられている可能性があることを意味する。一方、株価の磁石効果の存在の有無をより包括的に検証するためには、企業規模や取引高などの要因も加味した、より精密な株価変動モデルの構築が必要であることが明らかになった。
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会议论文
Empirical Study on Asian Financial Markets
亚洲金融市场实证研究
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： [Moriyasu, H. and Susai, M.]
通讯作者： M.
Does Introducing Electronic Trading System Improve Market Efficiency?
引入电子交易系统能否提高市场效率？
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Moriyasu, H. and Susai, M.]
通讯作者： M.
代替的新興市場創設による経済効果分析
创建替代新兴市场的经济影响分析
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [川村雄介, 須齋正幸, 森保洋, 阿萬弘行, 工藤健]
通讯作者： 工藤健
The ETF purchase program by the BOJ: Empirical analysis of the effect of the program on capital markets and corporate activities.
  • 批准号：
    17H02525
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 资助金额：
    $10.82万
  • 财政年份：
    2017
  • 负责人：
    MORIYASU Hiroshi
  • 依托单位：
    Nagasaki University
The relationship between spot and futures market in high-frequency trading era: empirical analysis using high frequency data
  • 批准号：
    26380393
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $2.91万
  • 财政年份：
    2014
  • 负责人：
    MORIYASU Hiroshi
  • 依托单位：
    Nagasaki University
Large-scale financial data analysis using the super-efficient database for ultra high-frequency financial data
  • 批准号：
    23653081
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
  • 资助金额：
    $2.08万
  • 财政年份：
    2011
  • 负责人：
    MORIYASU Hiroshi
  • 依托单位：
    Nagasaki University
Modeling the risk structure of companies using high-frequency data and its applications to corporate finance
  • 批准号：
    21330078
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 资助金额：
    $11.56万
  • 财政年份：
    2009
  • 负责人：
    MORIYASU Hiroshi
  • 依托单位：
    Nagasaki University
海外基金