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A study on the causal effect from investment behavior to price fluctuation focusing on risk premium components

A study on the causal effect from investment behavior to price fluctuation focusing on risk premium components
关注风险溢价成分的投资行为对价格波动的因果效应研究
批准号：
22530324
负责人：
INUI Koji
金额：
$2.66万
依托单位：
Meiji University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2010
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2010 至 2012
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22530324/
关键词：
金融論金融工学行動ファイナンス マーケットマイクロストラクチャーマーケットマイクロストラクチャー取引コストティックデータ行動ファイナンスマイクロストラクチャー

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In this study, we investigate whether the high-speed trading system have improved market efficiency or not by analyzing with more than 2 year tick data set which is detailed trading data recorded 1/1000 sec time stamp. We mainly focused on index related trades which are actively traded by hedge funds and professional traders, and we presented empirical results showing that trading speed-up could not necessarily have improved market efficiency
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テ ィックデータによる取引所高速化の影響分析
使用报价数据分析加速交易的影响
DOI： --
发表时间： 2013
期刊：
影响因子： --
作者： [草野晴信,永田真一, 乾孝治]
通讯作者： 乾孝治
TARCH-DCCを用いた我が国金融機関のSystemic Risk分析
使用 TARCH-DCC 对日本金融机构进行系统性风险分析
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： [永田真一, 乾孝治, 大野裕之・林田実, 乾孝治, 王京穂, 大野裕之, 乾孝治, 王京穂, 大野裕之・林田実, 乾孝治, 大野裕之, 草野晴信，永田真一，乾孝治, 永田真一，乾孝治]
通讯作者： 永田真一，乾孝治
株式の逆選択コストと指数先物の影響
股票逆向选择成本及股指期货的影响
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： [永田真一, 乾孝治, 大野裕之・林田実, 乾孝治, 王京穂, 大野裕之, 乾孝治, 王京穂, 大野裕之・林田実, 乾孝治, 大野裕之, 草野晴信，永田真一，乾孝治, 永田真一，乾孝治, 大野裕之・林田実, 永田真一，乾孝治, 向殿和弘，乾孝治]
通讯作者： 向殿和弘，乾孝治
TARCH-DCC による Systemic risk の評価
使用 TARCH-DCC 进行系统风险评估
DOI： --
发表时间： 2012
期刊：
影响因子： --
作者： [永田真一, 乾孝治]
通讯作者： 乾孝治
共 11 条
    A study on intangible asset valuation with capital cost approach and clarification of its risk structure
    • 批准号：
      19530291
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.83万
    • 财政年份：
      2007
    • 负责人：
      INUI Koji
    • 依托单位：
      Meiji University
    Mechanisms of sensory processing in the human cortex
    Study of lysosomal storage disease-intracellular signaling and apoptosis
    • 批准号：
      11670760
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.3万
    • 财政年份：
      1999
    • 负责人：
      INUI Koji
    • 依托单位：
      Osaka University
    A study of psycho-social risk factor for postnatal depression-Influences by mother-baby interaction and life events.
    • 批准号：
      09670984
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.92万
    • 财政年份：
      1997
    • 负责人：
      INUI Koji
    • 依托单位：
      Mie University
    海外基金