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無限分散を持つ時系列モデルに対する、経験尤度法による判別手法の構築

使用经验似然法构建无限方差时间序列模型的判别方法

基本信息

批准号：
14J03721
负责人：
明石郁哉
金额：
$ 0.99万
依托单位：
Waseda University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2014
资助国家：
日本
起止时间：
2014-04-25 至 2016-03-31
项目状态：
已结题

来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-14J03721/
关键词：
時系列解析無限分散モデル経験尤度法安定過程漸近理論

项目摘要

平成27年度の研究実施状況の特徴として、「Least Absolute Deviation（以下、LAD）に基づく頑健な経験尤度（以下、EL）法の構成」及び「自己加重（SW）法を用いた、モデルの無限分散性の制御手法の導入」が挙げられる。具体的には、線形回帰モデルにおける誤差項と説明変数の片方、もしくは両者に無限分散性を仮定し、それぞれLAD法、SW法と呼ばれる手法によってモデルの無限分散性を制御する手法を導入した。まずアメリカ、イリノイ大学への招聘時（7-8月）には、Xiaofeng Shao教授との共同研究により、LAD法に基づくEL統計量を構成し、無限分散性に対して頑健な検定手法を構成した。本共同研究において構成したLAD-EL統計量の特徴として、漸近分布が未知母数に依らない通常のカイ二乗型となる事が挙げられる。すなわち、チューニングパラメータの設定が不要という、実用上の大きな利点を持つ検定方式を構成した。当該論文は現在、数値例を用いた有効性の検証段階まで進行しており、今後国際紙に投稿予定である。一方、ドイツ、ルール大学への招聘時（9-10月）には、Holger Dette教授との共同研究として、無限分散を持つ時系列モデルの変化点検定問題を考えた。本研究の本質的な特徴として、LAD法のみならずSW法と呼ばれる手法を用いて統計量を改良し、無限分散モデルの変化点問題に対するLAD-SW-EL統計量の漸近分布が未知母数によらないことを示した。今後はシミュレーションによって本手法の検出力を従来の手法と比較し、実データに対する解析を行った後に国際紙へ投稿予定である。本年度はLAD法及びSW法等の新たな統計的手法により、時間領域での頑健なEL検定法を構成することに成功した。今後の研究展望としては非母数的な無限分散時系列モデルの重要指標の検定に対する頑健な手法の構成が期待され、より統一的な手法の構築が望まれる。

Research and implementation status of FY2017, "Least Absolute" Deviation (hereinafter, LAD) and the composition of the method of Deviation (hereinafter, LAD) stubbornness and stubbornness (hereinafter, EL) method" and "the introduction of the method of self-weighting (SW) method and infinite dispersion of control techniques". Specifically, the error term of the linear return error term, the square of the square of the explanatory value, and the infinite dispersion of the error term are determined. , それぞれLAD method, SW method, とcall ばれる technique, によってモデルの infinite dispersion, control する technique を introduction した.まずアメリカ、イリノイ大学への during recruitment (July-August) には、Xiaofeng Professor Shao has jointly studied the structure of the LAD method, the composition of the EL statistics based on the LAD method, and the composition of the infinite dispersion method. This joint study consists of a special LAD-EL statistic of the LAD-EL statistic and an unknown mother number of the asymptotic distribution of the usual quadratic type of the asymptotic distribution.すなわち, チューニングパラメータのSET がという, 実用大きな利点をhold つ検 definite method を constitute した. While this paper is currently in progress, the verification of its validity using numerical examples is in progress, and submission to international papers is scheduled in the future. During the recruitment period (September-October) at the time of recruitment (September-October) of Fukuoka, Takuya, and Professor Holger Dette of Hiroshima University, they jointly researched Takuya and the Infinite Dispersion Token series of time-changing points to determine the problem. The essential characteristics of this study include the LAD method, the SW method, the modified statistics method, and the infinite points. The asymptotic distribution of the LAD-SW-EL statistic and the unknown mother number of the scattered point problem are shown in the figure. From now on, this technique will be used as a comparison Comparative analysis, analysis and analysis of the international paper, submission to the international paper is scheduled. This year, new statistical techniques such as the LAD method and the SW method were used, and the time-domain method was constructed successfully. Prospects for future research: The important index of the infinite dispersion time series of non-primary numbers, the non-primary number, and the unification of the unifying technique and construction of the technique are expected.