Measuring downside risk using high-frequency data and its application to risk management

使用高频数据衡量下行风险及其在风险管理中的应用

基本信息

  • 批准号：
    15K03397
  • 负责人：
    Ubukata Masato
  • 金额：
    $ 2.16万
  • 依托单位：
    Kushiro Public University of Economics
  • 依托单位国家：
    日本
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 财政年份：
    2015
  • 资助国家：
    日本
  • 起止时间：
    2015-04-01 至 2018-03-31
  • 项目状态：
    已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Implied and realized jump risks in aggregate Japanese stock returns
日本股票总回报的隐含和实际跳跃风险
  • DOI：
  • 发表时间：
    2018
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    伊藤伸介・出島敬久;Masato Ubukata;曽我部哲人，田中傑，牧紀男，佐藤慶一;伊藤伸介・出島敬久・村田磨理子;Masato Ubukata;伊藤伸介;生方雅人;村田磨理子・伊藤伸介・出島敬久;生方雅人
  • 通讯作者：
    生方雅人
Masato Ubukata's Homepage
冲方正人的主页
  • DOI：
  • 发表时间：
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
  • 通讯作者：
Northwestern University(米国)
西北大学（美国）
  • DOI：
  • 发表时间：
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
  • 通讯作者：
Jump tail risk premium and predicting US and Japanese credit spreads
跳尾风险溢价和预测美国和日本信用利差
  • DOI：
  • 发表时间：
    2018
  • 期刊：
    Empirical Economics
  • 影响因子：
    3.2
  • 作者：
    伊藤伸介・出島敬久;Masato Ubukata
  • 通讯作者：
    Masato Ubukata
切断法による実現ジャンプ変動の推定と日経平均株価への応用
使用截断法估计已实现的跳跃波动及其在日经股票平均指数中的应用
  • DOI：
  • 发表时间：
    2018
  • 期刊：
    釧路公立大学紀要社会科学研究
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    伊藤伸介・出島敬久;Masato Ubukata;曽我部哲人，田中傑，牧紀男，佐藤慶一;伊藤伸介・出島敬久・村田磨理子;Masato Ubukata;伊藤伸介;生方雅人
  • 通讯作者：
    生方雅人
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Ubukata Masato其他文献

Stock return predictability and variance risk premia around the ZLB
ZLB 周围的股票回报可预测性和方差风险溢价
  • DOI：
  • 发表时间：
    2020
  • 期刊：
    IMES Discussion Paper Series
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Ogawa Toshiaki;Ubukata Masato;Watanabe Toshiaki
  • 通讯作者：
    Watanabe Toshiaki
A time-varying jump tail risk measure using high-frequency options data
使用高频期权数据的时变跳尾风险度量
  • DOI：
    10.1007/s00181-022-02209-5
  • 发表时间：
    2022
  • 期刊：
    Empirical Economics
  • 影响因子：
    3.2
  • 作者：
    Hata;S.;Nansai;K.;Wakiyama;T.;Kagawa;S. and Tohno;S.;Ubukata Masato
  • 通讯作者：
    Ubukata Masato
Area-wise variable selection based on mean squared prediction error in Fay-Herriot model
Fay-Herriot 模型中基于均方预测误差的区域变量选择
  • DOI：
  • 发表时间：
    2022
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Hata;S.;Nansai;K.;Wakiyama;T.;Kagawa;S. and Tohno;S.;Ubukata Masato;Kawakubo Yuki
  • 通讯作者：
    Kawakubo Yuki
アルゴリズム化基準による高頻度取引（HFT）の特性分析
使用算法标准进行高频交易（HFT）的特征分析
  • DOI：
  • 发表时间：
    2022
  • 期刊：
    ジャフィー・ジャーナル
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Andersen Torben G.;Todorov Viktor;Ubukata Masato;大山篤之・津田博史
  • 通讯作者：
    大山篤之・津田博史

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  • 发表时间：
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  • 期刊：
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  • 作者：
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  • 通讯作者：
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Jump risk in the stock market with an application to asset pricing
通过资产定价的应用来规避股票市场的风险
  • 批准号：
    18K01690
  • 财政年份：
    2018
  • 资助金额：
    $ 2.16万
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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作者：{{ showInfoDetail.author }}

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