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Jump risk in the stock market with an application to asset pricing
通过资产定价的应用来规避股票市场的风险
基本信息
- 批准号：18K01690
- 负责人：
- 金额：$ 2.58万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2018
- 资助国家：日本
- 起止时间：2018-04-01 至 2021-03-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
项目成果
期刊论文数量（4）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Risk premia dynamics of the Japanese financial markets
日本金融市场的风险溢价动态
- DOI：
- 发表时间：2018
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Torben G. Andersen;Viktor Todorov and Masato Ubukata;生方雅人;Masato Ubukata;生方雅人;生方雅人;生方雅人
- 通讯作者：生方雅人
Stock return predictability and variance risk premia around the ZLB
ZLB 周围的股票回报可预测性和方差风险溢价
- DOI：
- 发表时间：2020
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Ogawa Toshiaki;Ubukata Masato;Watanabe Toshiaki
- 通讯作者：Watanabe Toshiaki
Realized jump beta: Evidence from high-frequency data on Tokyo Stock Exchange
已实现的跳跃贝塔：来自东京证券交易所高频数据的证据
- DOI：
- 发表时间：2021
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：生方雅人
- 通讯作者：生方雅人
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Ubukata Masato其他文献
A time-varying jump tail risk measure using high-frequency options data
使用高频期权数据的时变跳尾风险度量
- DOI：
10.1007/s00181-022-02209-5 - 发表时间：
2022 - 期刊：
- 影响因子：3.2
- 作者：
Hata;S.;Nansai;K.;Wakiyama;T.;Kagawa;S. and Tohno;S.;Ubukata Masato - 通讯作者：
Ubukata Masato
Area-wise variable selection based on mean squared prediction error in Fay-Herriot model
Fay-Herriot 模型中基于均方预测误差的区域变量选择
- DOI：
- 发表时间：
2022 - 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：
Hata;S.;Nansai;K.;Wakiyama;T.;Kagawa;S. and Tohno;S.;Ubukata Masato;Kawakubo Yuki - 通讯作者：
Kawakubo Yuki
アルゴリズム化基準による高頻度取引（HFT）の特性分析
使用算法标准进行高频交易（HFT）的特征分析
- DOI：
- 发表时间：
2022 - 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：
Andersen Torben G.;Todorov Viktor;Ubukata Masato;大山篤之・津田博史 - 通讯作者：
大山篤之・津田博史
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{{ truncateString('Ubukata Masato', 18)}}的其他基金
Measuring downside risk using high-frequency data and its application to risk management
使用高频数据衡量下行风险及其在风险管理中的应用
- 批准号：
15K03397 - 财政年份：2015
- 资助金额：
$ 2.58万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
相似海外基金
リスクプレミアムとファクター投資
风险溢价和因子投资
- 批准号：
24K16398 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 2.58万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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论资本税减少财富不平等与促进经济增长的相容性
- 批准号：
22K01389 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 2.58万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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经济状况与投资组合风险之间的关系
- 批准号：
22K13430 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 2.58万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
Quantitative analysis of moentary policy framework under low inflation
低通胀下货币政策框架的定量分析
- 批准号：
21K20157 - 财政年份：2021
- 资助金额：
$ 2.58万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
ビッグデータ時代における資産価格理論の実証的研究
大数据时代资产定价理论实证研究
- 批准号：
21K01560 - 财政年份：2021
- 资助金额：
$ 2.58万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
階層的ボラティリティ・共歪度・共分散の資産価格への影響の分析
分层波动性、协偏度和协方差对资产价格的影响分析
- 批准号：
21H00727 - 财政年份：2021
- 资助金额：
$ 2.58万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Asset Prices and Investment Theories Based on Statistical Learning
基于统计学习的资产价格和投资理论
- 批准号：
20K01587 - 财政年份：2020
- 资助金额：
$ 2.58万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
滑らかな曖昧性選好を考慮した一般資産価格理論の構築
考虑平滑模糊偏好的一般资产定价理论构建
- 批准号：
20K01766 - 财政年份：2020
- 资助金额：
$ 2.58万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
無裁定国際証券価格モデルに基づくグローバルファクターの抽出とリスク分析
基于无套利国际证券定价模型的全局因子提取与风险分析
- 批准号：
20K01768 - 财政年份：2020
- 资助金额：
$ 2.58万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Study on developing asset management with alternative data
利用另类数据开展资产管理研究
- 批准号：
19K23234 - 财政年份：2019
- 资助金额：
$ 2.58万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up