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Research on mathematical expressions and numerical methods for optimal hedging strategies via Malliavin calculus

Research on mathematical expressions and numerical methods for optimal hedging strategies via Malliavin calculus
基于Malliavin微积分的最优对冲策略的数学表达式和数值方法研究
批准号：
15K04936
负责人：
ARAI Takuji
金额：
$1.91万
依托单位：
Keio University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2015
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2015-04-01 至 2019-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-15K04936/
关键词：
数理ファイナンス確率論数値計算

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DOI： 10.1007/s00780-017-0324-8
发表时间： 2015-03
期刊： Finance and Stochastics
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作者： [Takuji Arai;Yuto Imai;R. Suzuki]
通讯作者： Takuji Arai;Yuto Imai;R. Suzuki
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发表时间： 2016
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发表时间： 2018
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作者： [Arai Takuji, Imai Yuto]
通讯作者： Imai Yuto
Research on pricing theory by convex risk measures taking account of hedging, and its related stochastic analysis
  • 批准号：
    22540149
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $1.66万
  • 财政年份：
    2010
  • 负责人：
    ARAI Takuji
  • 依托单位：
    Keio University
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  • 批准号：
    19540144
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $1.75万
  • 财政年份：
    2007
  • 负责人：
    ARAI Takuji
  • 依托单位：
    Keio University
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