Research on mathematical expressions and numerical methods for optimal hedging strategies via Malliavin calculus

基于Malliavin微积分的最优对冲策略的数学表达式和数值方法研究

• 批准号: 15K04936
• 负责人: ARAI Takuji
• 金额: $ 1.91万
• 依托单位: Keio University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2015
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2015-04-01 至 2019-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-15K04936/
• 关键词: 数理ファイナンス; 確率論; 数値計算

项目成果

Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models

• DOI: 10.1007/s00780-017-0324-8
• 发表时间: 2015-03
• 期刊: Finance and Stochastics
• 影响因子: 1.7
• 作者: Takuji Arai;Yuto Imai;R. Suzuki

数理ファイナンスに現れるLevy過程

数学金融中出现的征费过程

• 发表时间: 2016
• 期刊: 統計数理研究所共同研究リポート
• 作者: Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai;新井拓児
• 通讯作者: 新井拓児

Comparison of local risk minimization and delta hedging strategy for exponential Lévy models

指数 Lévy 模型的局部风险最小化和 Delta 对冲策略的比较

• DOI: 10.14495/jsiaml.7.77
• 发表时间: 2015
• 期刊: JSIAM Lett.
• 作者: T. Arai;Y. Imai
• 通讯作者: Y. Imai

A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus

基于 Malliavin 演算的指数加性过程均值方差套期保值的数值有效封闭形式表示

• DOI: 10.1080/1350486x.2018.1506259
• 发表时间: 2018
• 期刊: Applied Mathematical Finance
• 作者: Arai Takuji;Imai Yuto
• 通讯作者: Imai Yuto

Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models with volatility risk premium

具有波动性风险溢价的 Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的局部风险最小化

• DOI: 10.1007/978-981-10-0476-6_1
• 发表时间: 2016
• 期刊: Advances in Mathematical Economics
• 作者: Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai
• 通讯作者: Takuji Arai