Theory and application of locally stationary time series factor models for large-scale financial data

大规模金融数据局部平稳时间序列因子模型理论与应用

• 批准号: 16K00042
• 负责人: Hirukawa Junichi
• 金额: $ 2.91万
• 依托单位: Niigata University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2016
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2016-04-01 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K00042/
• 关键词: 時系列解析; 因子モデル; 局所定常時系列; 金融工学; 高次元データ; 局所定常; 次元縮小; 単位根過程

项目成果

Time series regression models with locally stationary disturbance

具有局部平稳扰动的时间序列回归模型

• DOI: 10.1007/s11203-017-9155-7
• 发表时间: 2017
• 期刊: Statistical Inference for Stochastic Processes
• 影响因子: 0.8
• 作者: 長谷川洋平;甲藤二郎;Junichi Hirukawa
• 通讯作者: Junichi Hirukawa

On the extension of Lo's modified R/S statistics against to locally stationary short-range dependence

关于 Lo 修正的 R/S 统计对局部平稳短程依赖的扩展

• 发表时间: 2016
• 作者: Junichi Hirukawa;Minehiro Takahashi;Ryota Tanaka
• 通讯作者: Ryota Tanaka

Functional central limit theorem for locally stationary processes

局部平稳过程的函数中心极限定理

• 发表时间: 2017
• 作者: Hirukawa;J.
• 通讯作者: J.

Asymptotic Properties of Mildly Explosive Processes with Locally Stationary Disturbance

具有局域平稳扰动的轻度爆炸过程的渐近性质

• 发表时间: 2020
• 期刊: Metrika
• 影响因子: 0.7
• 作者: Hirukawa Junichi;Lee Sangyeol
• 通讯作者: Lee Sangyeol

Statistical Portfolio Estimation

统计投资组合估计

• 发表时间: 2016
• 作者: Taniguchi;M.;Shiraishi;H.;Hirukawa;J. Kato;S.H. and Yamashita;T.
• 通讯作者: T.