Theory and application of locally stationary time series factor models for large-scale financial data
Theory and application of locally stationary time series factor models for large-scale financial data
大规模金融数据局部平稳时间序列因子模型理论与应用
批准号：
16K00042
负责人：
Hirukawa Junichi
金额：
$2.91万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2016
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2016-04-01 至 2020-03-31
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Time series regression models with locally stationary disturbance
具有局部平稳扰动的时间序列回归模型
具有局部平稳扰动的时间序列回归模型
DOI：
10.1007/s11203-017-9155-7
发表时间：
2017
期刊：
Statistical Inference for Stochastic Processes
影响因子：
0.8
作者：
[長谷川洋平, 甲藤二郎, Junichi Hirukawa]
通讯作者：
Junichi Hirukawa
DOI：
--
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Hirukawa, J.]
通讯作者：
J.
On the extension of Lo's modified R/S statistics against to locally stationary short-range dependence
关于 Lo 修正的 R/S 统计对局部平稳短程依赖的扩展
关于 Lo 修正的 R/S 统计对局部平稳短程依赖的扩展
DOI：
--
发表时间：
2016
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Junichi Hirukawa, Minehiro Takahashi, Ryota Tanaka]
通讯作者：
Ryota Tanaka
Asymptotic Properties of Mildly Explosive Processes with Locally Stationary Disturbance
具有局域平稳扰动的轻度爆炸过程的渐近性质
具有局域平稳扰动的轻度爆炸过程的渐近性质
DOI：
--
发表时间：
2020
期刊：
Metrika
影响因子：
0.7
作者：
[Hirukawa Junichi, Lee Sangyeol]
通讯作者：
Lee Sangyeol
Statistical Portfolio Estimation
统计投资组合估计
统计投资组合估计
DOI：
--
发表时间：
2016
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Taniguchi, M., Shiraishi, H., Hirukawa, J. Kato, S.H. and Yamashita, T.]
通讯作者：
T.
Investigation of the financial structure of the bubble period based on the unit roof contiguous processes with locally stationary high dimensional disturbance
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批准号：19K11857
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项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额：$2.75万
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财政年份：2019
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负责人：Hirukawa Junichi
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依托单位：
海外基金