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Investigation of Long Memory Property in Realized Volatility

Investigation of Long Memory Property in Realized Volatility
已实现波动率的长记忆特性研究
批准号：
16K03603
负责人：
Asai Manabu
金额：
$1.25万
依托单位：
Soka University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2016
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2016-04-01 至 2019-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K03603/
关键词：
実現ボラティリティ長期記憶計量ファイナンス

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Realized Matrix-Exponential Stochastic Volatility with Asymmetry, Long Memory and Spillovers
实现了具有不对称性、长记忆性和溢出性的矩阵指数随机波动率
DOI： --
发表时间： 2017
期刊：
影响因子： --
作者： [Daiki Maki, Yasushi Ota, Manabu Asai]
通讯作者： Manabu Asai
Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Gegenbauer Long Memory
实现具有广义Gegenbauer长记忆的随机波动模型
DOI： 10.1016/j.ecosta.2018.12.005
发表时间： 2019
期刊： Econometrics and Statistics
影响因子： 1.9
作者： [Manabu Asai, Michael McAleer, and Shelton Peiris]
通讯作者： and Shelton Peiris
Realized Matrix-Exponential Stochastic Volatility with General Asymmetry, Long Memory and Spillovers
实现了具有一般不对称性、长记忆性和溢出性的矩阵指数随机波动性
DOI： --
发表时间： 2018
期刊：
影响因子： --
作者： [Shelton Peiris, Manabu Asai, and Michael McAleer, Manabu Asai and Michael McAleer, Shelton Peiris and Manabu Asai, Manabu Asai, Manabu Asai]
通讯作者： Manabu Asai
Realized Asymmetric Long Memory Stochastic Volatility Models
实现的非对称长记忆随机波动模型
DOI： --
发表时间： 2017
期刊：
影响因子： --
作者： [Shelton Peiris, Manabu Asai, and Michael McAleer, Manabu Asai and Michael McAleer, Shelton Peiris and Manabu Asai, Manabu Asai, Manabu Asai, Manabu Asai, 浅井 学, Manabu Asai]
通讯作者： Manabu Asai
共 17 条
    Financial Risk Analysis using High Dimensional and/or High Frequency Data
    • 批准号：
      19K01594
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.25万
    • 财政年份：
      2019
    • 负责人：
      Asai Manabu
    • 依托单位：
      Soka University
    海外基金