Statistical analysis on high-speed stock price formation with the use of high-frequency limit-order book data
Statistical analysis on high-speed stock price formation with the use of high-frequency limit-order book data
利用高频限价单簿数据对股价高速形成进行统计分析
批准号：
16K03601
负责人：
HAYASHI Takaki
金额：
$2.83万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2016
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2016-04-01 至 2020-03-31
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DOI：
10.1137/18m1166079
发表时间：
2016-12
期刊：
SIAM J. Financial Math.
影响因子：
--
作者：
[Takaki Hayashi;Yuta Koike]
通讯作者：
Takaki Hayashi;Yuta Koike
No arbitrage and lead-lag relationships
无套利和超前滞后关系
无套利和超前滞后关系
DOI：
10.1016/j.spl.2019.06.006
发表时间：
2019
期刊：
Statistics and Probability Letters
影响因子：
0.8
作者：
[Tominaga Ryosuke T., Kobayashi Hiroshi, Inutsuka Shu-ichiro, Takaki Hayashi and Yuta Koike]
通讯作者：
Takaki Hayashi and Yuta Koike
高頻度金融市場におけるリード・ラグ関係の 多時間スケール解析
高频金融市场超前滞后关系的多时间尺度分析
高频金融市场超前滞后关系的多时间尺度分析
DOI：
--
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
--
作者：
[S. Machihara, T. Ozawa, H. Wadade, 林高樹]
通讯作者：
林高樹
DOI：
10.2139/ssrn.2853277
发表时间：
2020-12
期刊：
Capital Markets: Market Microstructure eJournal
影响因子：
--
作者：
[Takaki Hayashi;K. Nishide]
通讯作者：
Takaki Hayashi;K. Nishide
ウェーブレット法による高頻度金融時系列間の 先行遅行関係分析
利用小波方法分析高频金融时间序列之间的超前滞后关系
利用小波方法分析高频金融时间序列之间的超前滞后关系
DOI：
--
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
--
作者：
[林 高樹]
通讯作者：
林 高樹
共 14 条
Analysis of covariance structure of the financial markets by use of high-frequency data
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批准号：19530186
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项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额：$2.66万
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财政年份：2007
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负责人：HAYASHI Takaki
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依托单位：