Statistical analysis on high-speed stock price formation with the use of high-frequency limit-order book data
Statistical analysis on high-speed stock price formation with the use of high-frequency limit-order book data
批准号:
16K03601
负责人:
HAYASHI Takaki
金额:
$2.83万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2016
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2016-04-01 至 2020-03-31
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DOI:
10.1137/18m1166079
发表时间:
2016-12
期刊:
SIAM J. Financial Math.
影响因子:
--
作者:
[Takaki Hayashi;Yuta Koike]
通讯作者:
Takaki Hayashi;Yuta Koike
No arbitrage and lead-lag relationships
无套利和超前滞后关系
DOI:
10.1016/j.spl.2019.06.006
发表时间:
2019
期刊:
Statistics and Probability Letters
影响因子:
0.8
作者:
[Tominaga Ryosuke T., Kobayashi Hiroshi, Inutsuka Shu-ichiro, Takaki Hayashi and Yuta Koike]
通讯作者:
Takaki Hayashi and Yuta Koike
高頻度金融市場におけるリード・ラグ関係の 多時間スケール解析
高频金融市场超前滞后关系的多时间尺度分析
DOI:
--
发表时间:
2018
期刊:
影响因子:
--
作者:
[S. Machihara, T. Ozawa, H. Wadade, 林高樹]
通讯作者:
林高樹
DOI:
10.2139/ssrn.2853277
发表时间:
2020-12
期刊:
Capital Markets: Market Microstructure eJournal
影响因子:
--
作者:
[Takaki Hayashi;K. Nishide]
通讯作者:
Takaki Hayashi;K. Nishide
Multi-Scale Analysis of Lead-Lag Relationships in High-Frequency Financial Markets
高频金融市场超前-滞后关系的多尺度分析
DOI:
--
发表时间:
2020
期刊:
影响因子:
--
作者:
[青木貴弘, 新沼浩太郎, 藤沢健太, 元木業人, 寺澤敏夫, 岳藤一宏, Yuta Koike]
通讯作者:
Yuta Koike
共 14 条
Analysis of covariance structure of the financial markets by use of high-frequency data
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批准号:19530186
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.66万
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财政年份:2007
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负责人:HAYASHI Takaki
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依托单位: