Statistical analysis on high-speed stock price formation with the use of high-frequency limit-order book data

利用高频限价单簿数据对股价高速形成进行统计分析

• 批准号: 16K03601
• 负责人: HAYASHI Takaki
• 金额: $ 2.83万
• 依托单位: Keio University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2016
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2016-04-01 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K03601/
• 关键词: 高頻度データ; 高頻度トレード (HFT); マーケット・マイクロストラクチャ; 注文板市場; 先行遅行分析; 推薦システム; Kyleモデル; データサイエンス; 流動性; HFT; 統計解析; 経済統計学

项目成果

Wavelet-Based Methods for High-Frequency Lead-Lag Analysis

• DOI: 10.1137/18m1166079
• 发表时间: 2016-12
• 期刊: SIAM J. Financial Math.
• 作者: Takaki Hayashi;Yuta Koike

No arbitrage and lead-lag relationships

无套利和超前滞后关系

• DOI: 10.1016/j.spl.2019.06.006
• 发表时间: 2019
• 期刊: Statistics and Probability Letters
• 影响因子: 0.8
• 作者: Tominaga Ryosuke T.;Kobayashi Hiroshi;Inutsuka Shu-ichiro;Takaki Hayashi and Yuta Koike
• 通讯作者: Takaki Hayashi and Yuta Koike

高頻度金融市場におけるリード・ラグ関係の 多時間スケール解析

高频金融市场超前滞后关系的多时间尺度分析

• 发表时间: 2018
• 作者: S. Machihara;T. Ozawa;H. Wadade;林高樹
• 通讯作者: 林高樹

Strategic Liquidity Provision in High Frequency Trading

• DOI: 10.2139/ssrn.2853277
• 发表时间: 2020-12
• 期刊: Capital Markets: Market Microstructure eJournal
• 作者: Takaki Hayashi;K. Nishide

Multi-Scale Analysis of Lead-Lag Relationships in High-Frequency Financial Markets

高频金融市场超前-滞后关系的多尺度分析

• 发表时间: 2020
• 作者: 青木貴弘;新沼浩太郎;藤沢健太;元木業人;寺澤敏夫;岳藤一宏;Yuta Koike
• 通讯作者: Yuta Koike