Stochastische Analysis von Finanzmärkten mit heterogener Information (B 06)

异质信息金融市场的随机分析（B 06）

• 批准号: 5444985
• 金额: --
• 依托单位: Institut für Mathematik
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Collaborative Research Centres
• 财政年份: 2005
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2004-12-31 至 2007-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5444985?language=en
• 关键词: Stochastische; Analysis; von; Finanzm; rkten

Das Teilprojekt beschäftigt sich mit der finanzmathematischen Modellierung von Märkten, auf denenAgenten mit verschiedenen Informationsniveaus tätig sind [insbesondere Insiderhandel]. In zwei Stufenwerden Zusammenhänge zwischen Nutzen- und Informationstheorie entwickelt: Auf der mesoskopischenEbene werden Zwei- und Drei-Händler-Modelle untersucht mit kleinen noise traders undInsidern und großen market makers, Analysten, Managern oder Experten. Auf der mikroökonomischenEbene wird der Markt von mehreren Arten von Agenten mit typischen Mustern von Informationsprivilegienund -austausch bestimmt und im mesoskopischen Limes Konsequenzen für das Marktverhaltenund die statistische Identifikation von Insidern untersucht.

Das Teilprojekt beschäftigt sich mit der finanzmathematischen Modellierung von Märkten, auf denenAgenten mit verschiedeneninformationsniveaus tätig sind [insbesonere insiderhanddel]。In zwei Stufenwerden Zusammenhänge zwischen Nutzen- und informationstheory entwickelt: Auf der mesoskopischenEbene werden zwei - und Drei-Händler-Modelle untersucht mit kleinen noise traders under inside and groen做市商，Analysten, managerder Experten。研究对象：市场研究对象：市场研究对象：信息技术研究对象：信息技术研究对象：信息技术研究对象：信息技术研究对象：信息技术研究对象：信息技术研究对象：信息技术研究对象：统计研究对象：信息技术研究对象：统计研究对象：信息技术研究对象：