The effect of bans on short selling: a comprehensive study
禁止卖空的影响:综合研究
基本信息
- 批准号:DP140102076
- 负责人:
- 金额:$ 27.99万
- 依托单位:
- 依托单位国家:澳大利亚
- 项目类别:Discovery Projects
- 财政年份:2014
- 资助国家:澳大利亚
- 起止时间:2014-03-31 至 2018-12-15
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
Although the 2008 financial crisis has greatly impeded the global economy, it has provided a rare opportunity for researchers to verify the truthfulness of some assumptions made on financial markets that are running without liquidity problems. This project will develop a new option pricing theory suitable for financial markets under some short-selling restrictions. Through exploring, from both empirical and theoretical points of view, how short-selling bans will affect some important assumptions made in conventional option pricing theory, the newly developed option pricing framework should not only assist in trading options, but also assist market regulators to effectively use bans on short selling to stabilise financial markets.
虽然2008年的金融危机极大地阻碍了全球经济,但它为研究人员提供了一个难得的机会,以验证对没有流动性问题的金融市场所做的一些假设的真实性。本计画将发展一种新的适合于金融市场在某些卖空限制下的选择权定价理论。通过从实证和理论两个角度探讨卖空禁令如何影响传统期权定价理论中的一些重要假设,新开发的期权定价框架不仅可以帮助期权交易,而且可以帮助市场监管机构有效地利用卖空禁令来稳定金融市场。
项目成果
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