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Dependance concepts and multivariate probability models in financial risk measurement

Dependance concepts and multivariate probability models in financial risk measurement
金融风险计量中的依赖性概念和多元概率模型
批准号：
356039-2008
负责人：
Furman, Edward
金额：
$0.87万
依托单位：
York University
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2008
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2008-01-01 至 2009-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=402831
关键词：
Dependanceconceptsmultivariateprobabilitymodels

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
风险管理对于从事金融不确定性的金融机构至关重要，而风险计量是其自然的先导。鉴于此，至少必须解决三个实质性问题：具有方便的依赖结构的多元概率模型——描述风险的行为；选择适当的风险函数 - 将模型的含义转化为风险用语；以及后者在前者框架内的（分析）解决方案——实际上是衡量风险。
英文摘要
Risk management is of prime importance in financial institutions engaged in financial uncertainties, and risk measurement is its natural precursor. In light of this, at least three substantial subjects have to be addressed: the multivariate probabilistic model possessing a convenient dependence structure - to describe risks' behavior; the choice of appropriate risk functionals - to translate the implications of the model to risk parlance; and the (analytical) solutions for the latter in the framework of the former - to, actually, measure risk.
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会议论文
Quantitative methods for risk management
  • 批准号：
    RGPIN-2020-06088
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.97万
  • 财政年份：
    2022
  • 负责人：
    Furman, Edward
  • 依托单位：
    York University
Quantitative methods for risk management
  • 批准号：
    RGPIN-2020-06088
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.97万
  • 财政年份：
    2021
  • 负责人：
    Furman, Edward
  • 依托单位：
    York University
Quantitative methods for risk management
  • 批准号：
    RGPIN-2020-06088
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.97万
  • 财政年份：
    2020
  • 负责人：
    Furman, Edward
  • 依托单位：
    York University
Quantitative methods for modelling and pricing dependenent insurance risks
  • 批准号：
    RGPIN-2014-05272
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.02万
  • 财政年份：
    2019
  • 负责人：
    Furman, Edward
  • 依托单位：
    York University
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