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Efficiency improvement of stochastic dynamic programs for option pricing
期权定价随机动态程序的效率提升
基本信息
- 批准号：261445-2008
- 负责人：
- 金额：$ 1.24万
- 依托单位：
- 依托单位国家：加拿大
- 项目类别：Discovery Grants Program - Individual
- 财政年份：2010
- 资助国家：加拿大
- 起止时间：2010-01-01 至 2011-12-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
The aim of this research project is to improve dynamic programming-based approximations for options pricing in low-, intermediate-, and high-dimensional state spaces.
本研究项目的目的是改进基于动态规划的低、中、高维状态空间期权定价近似。
项目成果
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