Multi-scale jump analysis with wavelets

小波多尺度跳跃分析

基本信息

  • 批准号:
    121836-2009
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.09万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    加拿大
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 财政年份:
    2013
  • 资助国家:
    加拿大
  • 起止时间:
    2013-01-01 至 2014-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

The statistical and economical importance of this research proposal is to advance the statistical toolset used to identify the factors which drive large price changes in financial markets; to measure these price changes more precisely; and to quantify the impact of these changes on return distribution more precisely. Since the valuation of derivative securities, inferring extreme risks, and the statistical measures of optimal portfolio allocation all require reliable measures of jumps and henceforth volatility, the impact of this research program will further the scientific progress on jump detection and will be very beneficial to the management of financial risks in an economy.
这项研究提案的统计和经济重要性在于推进用于确定金融市场价格大幅变化的因素的统计工具集;更精确地衡量这些价格变化;更精确地量化这些变化对回报分布的影响。 由于衍生证券的估值、极端风险的推断以及最优投资组合配置的统计度量都需要可靠的跳跃和波动性度量,因此本研究计划的影响将进一步推动跳跃检测的科学进步,并将非常有益于经济体中金融风险的管理。

项目成果

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  • 通讯作者:
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