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Multi-scale jump analysis with wavelets

Multi-scale jump analysis with wavelets
小波多尺度跳跃分析
批准号：
121836-2009
负责人：
Gencay, Ramazan
金额：
$1.09万
依托单位：
Simon Fraser University
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2013
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2013-01-01 至 2014-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=522215
关键词：
Multiscalejumpanalysiswavelets

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The statistical and economical importance of this research proposal is to advance the statistical toolset used to identify the factors which drive large price changes in financial markets; to measure these price changes more precisely; and to quantify the impact of these changes on return distribution more precisely. Since the valuation of derivative securities, inferring extreme risks, and the statistical measures of optimal portfolio allocation all require reliable measures of jumps and henceforth volatility, the impact of this research program will further the scientific progress on jump detection and will be very beneficial to the management of financial risks in an economy.
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Identification and Testing Structural Changes at Unknown Locations with Wavelets
  • 批准号：
    RGPIN-2014-04170
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $0.31万
  • 财政年份：
    2018
  • 负责人：
    Gencay, Ramazan
  • 依托单位：
    Simon Fraser University
Identification and Testing Structural Changes at Unknown Locations with Wavelets
  • 批准号：
    RGPIN-2014-04170
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.02万
  • 财政年份：
    2017
  • 负责人：
    Gencay, Ramazan
  • 依托单位：
    Simon Fraser University
Identification and Testing Structural Changes at Unknown Locations with Wavelets
  • 批准号：
    RGPIN-2014-04170
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.02万
  • 财政年份：
    2016
  • 负责人：
    Gencay, Ramazan
  • 依托单位：
    Simon Fraser University
Identification and Testing Structural Changes at Unknown Locations with Wavelets
  • 批准号：
    RGPIN-2014-04170
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.02万
  • 财政年份：
    2015
  • 负责人：
    Gencay, Ramazan
  • 依托单位：
    Simon Fraser University
国内基金
海外基金
基于热量传递的传统固态发酵过程缩小（Scale-down）机理及调控
  • 批准号：
    22108101
  • 项目类别：
    青年科学基金项目（C类）
  • 资助金额：
    30.0万元
  • 批准年份：
    2021
  • 负责人：
    靳光远
  • 依托单位：
    江南大学
基于Multi-Scale模型的轴流血泵瞬变流及空化机理研究
  • 批准号：
    31600794
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    22.0万元
  • 批准年份：
    2016
  • 负责人：
    荆腾
  • 依托单位：
    江苏大学
基于异构医学影像数据的深度挖掘技术及中枢神经系统重大疾病的精准预测
  • 批准号：
    61672236
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    64.0万元
  • 批准年份：
    2016
  • 负责人：
    王骏
  • 依托单位：
    华东师范大学
城镇居民亚健康状态的评价方法学及健康管理模式研究
  • 批准号：
    81172775
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    14.0万元
  • 批准年份：
    2011
  • 负责人：
    许军
  • 依托单位：
    南方医科大学