Combining probabilistic and statistical frameworks for asset price modeling and option pricing using Skorokhod embeddings.

使用 Skorokhod 嵌入将资产价格建模和期权定价的概率和统计框架相结合。

• 批准号: 426221-2012
• 负责人: Atoyan, Tigran
• 金额: $ 1.53万
• 依托单位: University of Oxford
• 依托单位国家: 加拿大
• 项目类别: Postgraduate Scholarships - Doctoral
• 财政年份: 2014
• 资助国家: 加拿大
• 起止时间: 2014-01-01 至 2015-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=552109
• 关键词: Combining; probabilistic; statistical; frameworks; asset

stochastic processes, statistical modeling of asset prices, option pricing and hedging, semimartingales in finance, Skorokhod embeddings, stochastic time change of diffusions, risk-neutral measures, time series sampled at random times

随机过程，资产价格的统计建模，期权定价和套期保值，金融中的半鞅，Skorokhod嵌入，扩散的随机时间变化，风险中性测度，随机时间采样的时间序列