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Statistical and computational challenges of copula modeling with applications to quantitative risk management

Statistical and computational challenges of copula modeling with applications to quantitative risk management
联结建模在定量风险管理中的应用的统计和计算挑战
批准号：
RGPIN-2015-05010
负责人：
Hofert, Jan
金额：
$1.38万
依托单位：
University of Waterloo
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2015
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2015-01-01 至 2016-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=590165
关键词：
Statisticalcomputationalchallengescopulamodeling

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
我的研究方向是随机依赖模型与copula，计算统计和定量风险管理（QRM）。这三个研究领域主要通过更广泛意义上的依赖建模的概念相互联系。下面我总结了我提议的研究计划涵盖了这些领域的哪些方面。
英文摘要
My research is directed at stochastic dependence modeling with copulas, computational statistics and quantitative risk management (QRM). These three areas of research are mainly interconnected through the notion of dependence modeling in a wider sense. Below I summarize which aspects of these areas are covered in my proposed research program.
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Statistical and computational challenges of copula modeling with applications to quantitative risk management
  • 批准号：
    RGPIN-2015-05010
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.38万
  • 财政年份：
    2018
  • 负责人：
    Hofert, Jan
  • 依托单位：
    University of Waterloo
Statistical and computational challenges of copula modeling with applications to quantitative risk management
  • 批准号：
    RGPIN-2015-05010
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.38万
  • 财政年份：
    2017
  • 负责人：
    Hofert, Jan
  • 依托单位：
    University of Waterloo
Statistical and computational challenges of copula modeling with applications to quantitative risk management
  • 批准号：
    RGPIN-2015-05010
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.38万
  • 财政年份：
    2016
  • 负责人：
    Hofert, Jan
  • 依托单位：
    University of Waterloo
国内基金
海外基金
物体运动对流场扰动的数学模型研究
  • 批准号：
    51072241
  • 项目类别：
    专项基金项目
  • 资助金额：
    10.0万元
  • 批准年份：
    2010
  • 负责人：
    李廷秋
  • 依托单位：
    武汉理工大学
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