本研究项目名称为《应用随机交互作用系统研究证券市场价格波动的统计规律性质》，其研究领域为金融数学和金融工程。本研究应用随机交互作用粒子系统理论（如：Ising模型、cantact模型、voter模型、渗流理论等）来研究证券市场价格波动的统计规律性质。本研究内容主要涉及三个方面：（1）从证券市场中的实际问题出发，根据交互粒子系统理论，建立相应的随机价格模型，用以研究市场的波动性质；（2）应用交互粒子系统理论，建立并研究具有跳越的股票价格模型；（3）应用交互粒子系统理论，研究价格波动的等待时间(Waiting Time, Return Intervals)的统计规律性质；研究股票成交量与价格波动之间的相互关系等。本研究领域是数学与金融学相结合而产生的一交叉科学领域，本研究所采用的数学工具与以往对金融数学的研究有很大的不同，主要是利用粒子系统模型理论或统计物理模型理论。它的研究方法、研究手段主要来自无穷质点马氏过程和渗流理论，这表明了本研究是一种新的研究方式。因此，本研究具有一定的创新意义。通过三年的科研工作，在此领域取得了很多科研成果。理论模型得到了进一步的发展和完善，实际数据的统计分析取得很多成果，把理论研究与实际问题较好的联系在一起。2010年以来，已经发表学术论文29篇，其中SCI期刊论文17篇、EI期刊论文3篇等；毕业博士研究生3名、毕业硕士研究生12名；参加多次国际、国内学术交流活动等。