时变方差金融时序列建模与投资组合优化方法研究-猫眼课题宝

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课题基金

基金详情

时变方差金融时序列建模与投资组合优化方法研究

结题报告

批准号：

60574058

项目类别：

面上项目

资助金额：

22.0 万元

负责人：

彭辉

依托单位：

中南大学

学科分类：

F0302.控制系统与应用

结题年份：

2008

批准年份：

2005

项目状态：

已结题

项目参与者：

肖晓明、朱世华、何鹏、朱宁、邹润民

关键词：

建模随机微分方程投资组合优化控制...金融时序列状态预测

国基评审专家1V1指导中标率高出同行96.8%

中文摘要

本项目研究对具有非线性、随机时变方差且含有低频度、大振幅、跳跃型变化的金融时间序列进行建模, 得到描述其内在本质特征的信息, 并以此为基础设计最优金融资产投资决策以实现投资组合最优化的理论与方法. 主要研究内容: (1)基于市场微结构理论, 构建可对具有非线性、随机时变方差且含有低频度大振幅跳跃变化的经济及金融时序列进行结构性(价格、市场过剩需求及流动性)建模的一般化市场微结构模型-一类含跳跃扩散

英文摘要

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LTI 状态空间模型的参数估计

DOI：--

发表时间：--

期刊：

控制与决策

影响因子：--