分数布朗运动的随机分析及其金融上的一些应用
批准号：
10571025
项目类别：
面上项目
资助金额：
16.0 万元
负责人：
闫理坦
依托单位：
学科分类：
随机分析与随机过程
结题年份：
2008
批准年份：
2005
项目状态：
已结题
项目参与者：
荆广珠、张娟、王澜、田明、凌晶云
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中文摘要
我们知道分式Brown运动是一个中心化的Gauss过程，具有特殊相依性；它也是自相似过程，是研究金融问题的有力工具。然而它的研究方法与传统It?分析的研究方法有着本质的区别，研究内容有很大的难度与创新性。这个理论不仅能更好地研究金融问题，而且它本身也有大量的有益问题可提供我们来研究。基于分式Brown布朗运动的随机分析及其在金融上的应用是近几年刚刚提出并使得国内外很多数学家共同感兴趣的较新的研究课题，在这些问题的讨论中需要新的数学理论和方法，而且这些问题的研究本身也具有挑战性本课题所讨论的问题具有很强的实际背景与应用意义，这些问题的研究能为实际问题的解决提供理论上的指导。在基于半鞅的随机分析的研究日益完善的情况下，对基于分式Brown布朗运动的随机分析及其应用的研究是很有意义的。
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DOI：
10.1007/s11118-008-9108-2
发表时间：
2008-03
期刊：
Potential Analysis
影响因子：
1.1
作者：
[Litan Yan;Junfeng Liu;Xiangfeng Yang]
通讯作者：
Litan Yan;Junfeng Liu;Xiangfeng Yang
on a ratio involving a Bessel process
涉及贝塞尔过程的比率
涉及贝塞尔过程的比率
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
p-variation of an integral functional driven by fractional Brownian motion
由分数布朗运动驱动的积分函数的 p 变体
由分数布朗运动驱动的积分函数的 p 变体
DOI：
10.1016/j.spl.2007.11.008
发表时间：
2008-07
期刊：
Statistics & Probability Letters
影响因子：
0.8
作者：
[]
通讯作者：
Local Times of Some Processes Associated with Fractional Bessel Processes
与分数贝塞尔过程相关的一些过程的本地时间
与分数贝塞尔过程相关的一些过程的本地时间
DOI：
--
发表时间：
2007
期刊：
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
On local time of fractional Ornstein-Uhlenbeck process
分数式 Ornstein-Uhlenbeck 过程的当地时间
分数式 Ornstein-Uhlenbeck 过程的当地时间
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
共 11 条
分数布朗运动局部时若干问题的研究
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批准号：24ZR1402900
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项目类别：省市级项目
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资助金额：0.0万元
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批准年份：2024
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负责人：闫理坦
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依托单位：
分数布朗运动驱动的几类随机方程的渐近行为及其相关问题
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批准号：11971101
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项目类别：面上项目
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资助金额：52.0万元
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批准年份：2019
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负责人：闫理坦
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依托单位：
分数布朗运动的一些积分泛函与广义正向积分及相关问题
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批准号：11571071
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项目类别：面上项目
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资助金额：55.0万元
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批准年份：2015
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负责人：闫理坦
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依托单位：
G-分数布朗运动与Hermite过程的分析及其相关问题
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批准号：11171062
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项目类别：面上项目
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资助金额：42.0万元
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批准年份：2011
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负责人：闫理坦
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依托单位：
自相似高斯过程的随机分析及其相关问题
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批准号：10871041
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项目类别：面上项目
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资助金额：20.0万元
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批准年份：2008
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负责人：闫理坦
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依托单位：
国内基金
海外基金