不完善市场中的动态风险管理
批准号：
10871118
项目类别：
面上项目
资助金额：
22.0 万元
负责人：
嵇少林
依托单位：
学科分类：
经济数学与金融数学
结题年份：
2011
批准年份：
2008
项目状态：
已结题
项目参与者：
于志勇、杨维强、黄宗媛、张德涛
项目摘要
结项摘要
项目成果
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中文摘要
深入研究当投资者或金融机构的财富方程是非线性方程时或者他们的财富和投资策略受到约束时的动态风险度量优化问题；研究当投资者或金融机构的动态风险被控制在一定水平时的最优投资决策问题。以上的研究不但会丰富和发展基于动态相容风险度量的最优投资决策和风险管理理论，还具有重要的实际意义。 本项目的理论研究成果将为机构（大户）投资者控制风险、有效的规避风险提供理论指导；将为金融管理机构设计市场管制方式，分析金融管制对市场的作用提供技术支持。这些研究适应了当前国际资本市场发展的趋势，也是我国加入WTO后金融市场逐渐完善与发展的客观要求。
英文摘要
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DOI：
10.1007/s10203-012-0127-5
发表时间：
2012-02
期刊：
Decisions in Economics and Finance
影响因子：
1.1
作者：
[C. Bernard;Shaolin Ji;Weidong Tian]
通讯作者：
C. Bernard;Shaolin Ji;Weidong Tian
DOI：
10.1016/j.jmaa.2010.01.044
发表时间：
2008-06
期刊：
arXiv: Portfolio Management
影响因子：
--
作者：
[Shaolin Ji]
通讯作者：
Shaolin Ji
DOI：
10.1002/asjc.406
发表时间：
2012-01
期刊：
Asian Journal of Control
影响因子：
2.4
作者：
[Zhiyong Yu]
通讯作者：
Zhiyong Yu
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
Journal of Mathematical Analysis and Applications
影响因子：
作者：
[嵇少林, ]
通讯作者：
A partial information non-zero sum differential game of backward stochastic differential equations with applications
后向随机微分方程的部分信息非零和微分博弈及其应用
后向随机微分方程的部分信息非零和微分博弈及其应用
DOI：
10.1016/j.automatica.2011.11.010
发表时间：
2012-02
期刊：
Automatica
影响因子：
6.4
作者：
[Guangchen Wang, Zhiyong Yu]
通讯作者：
Zhiyong Yu
共 8 条
Markov跳变随机系统的多目标鲁棒Pareto控制与权重优化研究
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批准号：12326332
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项目类别：数学天元基金项目
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资助金额：15.0万元
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批准年份：2023
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负责人：嵇少林
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依托单位：
带学习的稳健最优停止问题研究
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批准号：11971263
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项目类别：面上项目
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资助金额：52.0万元
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批准年份：2019
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负责人：嵇少林
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依托单位：
基于非线性期望理论的稳健货币政策与财政政策设计
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批准号：11571203
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项目类别：面上项目
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资助金额：45.0万元
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批准年份：2015
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负责人：嵇少林
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依托单位：
G-期望理论及其在递归效用、资产定价和动态风险管理中的应用
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批准号：11171187
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项目类别：面上项目
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资助金额：40.0万元
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批准年份：2011
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负责人：嵇少林
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依托单位：
国内基金
海外基金