中国养老保险基金缺口精算模型及风险控制研究
批准号：
70501010
项目类别：
青年科学基金项目
资助金额：
16.6 万元
负责人：
高建伟
依托单位：
学科分类：
管理统计理论与方法
结题年份：
2008
批准年份：
2005
项目状态：
已结题
项目参与者：
余恩海、孙静、沈巍、刘元欣、任建刚、刘喜梅、牛东晓
项目摘要
结项摘要
项目成果
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中文摘要
本项目针对中国养老保险基金缺口问题，运用定性和定量相结合的研究方法，利用精算理论，建立基础养老金给付精算模型，确定发放个人账户养老金的指标系数模型；建立'中人'过渡性养老金给付精算模型；对基金存量缺口，构建度量中国IPD动态模型，测算IPD规模并研究偿还策略；确定基金投资决策模型；建立VAR-GARCH类模型，度量投资风险；建立向量GARCH类投资利率模型；利用精算理论和时间序列，建立基金的未来缺口精算模型；结合IPD动态模型，构建度量基金缺口精算模型；利用精算学中破产理论，测算基金缺口的风险；应用时间序列、多元统计分析、综合评价、随机过程、主因素分析方法等理论，实现对基金缺口的控制。.本项目针对中国养老保险基金缺口问题，以精算理论为基础进行纵深研究，这将为解决中国养老保险基金缺口这一难题提供精算数据和理论支持。
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DOI：
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发表时间：
--
期刊：
系统工程学报
影响因子：
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作者：
[高建伟, 丁克诠]
通讯作者：
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Optimal portfolios for DC pension plans under a CEV model
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期刊：
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1.9
作者：
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通讯作者：
Gao, Jianwei
DOI：
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发表时间：
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期刊：
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作者：
[高建伟, 高明]
通讯作者：
高明
Stochastic optimal control of DC pension funds
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10.1016/j.insmatheco.2008.03.004
发表时间：
2008-06
期刊：
Insurance Mathematics & Economics
影响因子：
1.9
作者：
[Jianwei Gao]
通讯作者：
Jianwei Gao
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
系统工程理论方法应用
影响因子：
--
作者：
[高建伟, 丁克诠]
通讯作者：
丁克诠
共 15 条
人口老龄化背景下延迟退休政策精算设计及决策方法研究
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批准年份：2009
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负责人：高建伟
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依托单位：
国内基金
海外基金