Rechnergestützte Untersuchung zur Darlegung mehrerer Zielkriterien in der Portfoliooptimierung

在Markowitz的投资组合优化分类理论中，金融机构的投资组合是一个密集的Zielkriterien，最大化风险和最小化风险的组合。我们会面临各种风险，因此这是不可能的，但在实践中，最好的投资组合的性能通常是最好的。研究成果是一种很好的模式，它不仅是现实的，也是一种社会价值的标准。通过“平均绝对离差”和“价值与风险”来解决风险问题。实用性分析需要一个复杂的数学模型的编制和程序韦尔登，复杂的数学模型的特征值在拉格的最优解中是最小的。Ziel des Projekts is zu beweisen，daechtung during Beachtung der Scholtenz mehrerer Zielkriterien bessere Ergebnisse erzielt韦尔登können als mit der klassischen Methodik.

In der klassischen Theorie der Portfoliooptimierung nach Markowitz gestaltet jeder finanzielle Entscheidungsträger sein Portfolio nach denselben Zielkriterien, der Maximierung der erwarteten Rendite und der Minimierung des Risikos. Wird als Risikomaß die Varianz verwendet, so ist wohlbekannt, daß die Performance von derart bestimmten Portfolios in der Praxis oftmals sehr mangelhaft ist. Ziel des Forschungsvorhabens ist es deshalb, ein Modell zu erstellen, welches die Realität anhand weiterer Zielkriterien des Verwaltungsaufwand, sowie Einbezug sozialer Verantwortung. Ferner sollen andere Risikomaße wie die "Mean Absolute Deviation" und der "Value et Risk" verwendet werden. Zur praktischen Anwendung soll ein Algorithmus entwickelt und programmiert werden, der trotz der komplexen mathematischen Eigenschaften des Modells noch in der Lage ist, optimale Portfolios zu bestimmen. Ziel des Projekts is es zu beweisen, daß durch Beachtung der Existenz mehrerer Zielkriterien bessere Ergebnisse erzielt werden können als mit der klassischen Methodik.