Contrôle stochastique appliqué en finance

在众多的动态系统中，复杂的动态系统通过随机的不同方程成功地进行了改进;这是值得注意的交易案例。L'évolution des prix des titres risqués（actions）et des titres sans risqués（obligations）est généralement décrite par des modèles de diffusion.在一个金融市场上，投资者寻求一个充满活力的战略，使他更倾向于乐观地看待一个目标。为了做到这一点，他必须根据有关一系列持续信息的决定，而不是通过精确预测市场波动的方法。

De nombreux systèmes dynamiques complexes se modélisent avec succès par des équations différentielles stochastiques; c'est le cas notamment des marchés boursiers. L'évolution des prix des titres risqués (actions) et des titres sans risques (obligations) est généralement décrite par des modèles de diffusion. Dans un marché financier, l'investisseur cherche à établir une stratégie dynamique lui permettant d'optimiser un objectif pécuniaire moyen espéré. Pour ce faire, il doit baser ses décisions sur un flot d'informations continuellement mises à jour sans être en mesure de prédire exactement les fluctuations du marché.