Ergodic control of diffusions with compound Poisson jumps under a general structural hypothesis
Ergodic control of diffusions with compound Poisson jumps under a general structural hypothesis
复制标题
在一般结构假设下用复合泊松跳跃对扩散进行遍历控制
DOI：
10.1016/j.spa.2020.06.008
复制
发表时间：
2020
影响因子：
1.4
通讯作者：
Zheng, Yi
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Arapostathis, Ari;Pang, Guodong;Zheng, Yi
研究了一类由复合Poisson过程驱动的受控跳扩散过程的遍历控制问题。这扩展了Arapostathis等人的结果。（2019）运行成本不是接近单调的。这种通用性是需要在应用程序，如大规模并行服务器网络的优化调度。我们提供了一个完整的最优性通过Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程的特征，我们还表现出在温和的假设下的解决方案的正则性。此外，我们证明了最优平稳马尔可夫控制是a.s.路径最优的。最后，我们证明了一个人可以固定一个稳定的控制以外的紧集，并获得近最优的解决方案，通过解决HJB上一个足够大的有界域。这对于构造多类并行服务器网络的渐近最优调度策略是有用的。
We study the ergodic control problem for a class of controlled jump diffusions driven by a compound Poisson process. This extends the results of Arapostathis et al. (2019) to running costs that are not near-monotone. This generality is needed in applications such as optimal scheduling of large-scale parallel server networks.We provide a full characterizations of optimality via the Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) equation, for which we additionally exhibit regularity of solutions under mild hypotheses. In addition, we show that optimal stationary Markov controls are a.s. pathwise optimal. Lastly, we show that one can fix a stable control outside a compact set and obtain near-optimal solutions by solving the HJB on a sufficiently large bounded domain. This is useful for constructing asymptotically optimal scheduling policies for multiclass parallel server networks.
登录
查看更多内容
DOI：
10.1137/18m1166717
发表时间：
2018-01
期刊：
SIAM J. Control. Optim.
影响因子：
--
作者：
A. Arapostathis;L. Caffarelli;G. Pang;Yi Zheng
通讯作者：
A. Arapostathis;L. Caffarelli;G. Pang;Yi Zheng
基准跟踪的路径最优性
影响因子：
6.8
作者：
P. Pra;W. Runggaldier;M. Tolotti
通讯作者：
M. Tolotti
随机控制中的路径最优性
DOI：
10.1137/s0363012998334778
发表时间：
2000
期刊：
SIAM J. Control. Optim.
影响因子：
--
作者：
P. Pra;G. B. Masi;B. Trivellato
通讯作者：
B. Trivellato
大规模并行服务器网络的无限水平渐近平均最优性
影响因子：
1.4
作者：
Arapostathis, Ari;Pang, Guodong
通讯作者：
Pang, Guodong
带跳跃的非线性随机微分方程的李亚普诺夫指数
影响因子：
6.8
作者：
C. W. Li
通讯作者：
C. W. Li