Combined Variance Reduction and Output Analysis in Stochastic Simulation

随机模拟中的组合方差减少和输出分析

基本信息

项目摘要

The proposed research seeks to develop new methods for simultaneously applying variance reduction techniques, for precise point estimation, and output analysis methods, for valid interval estimation, in stochastic simulation experiments. Three tasks will be performed: examination of combined variance reduction techniques and output analysis methods for steady-state simulation experiments, the extension of existing variance reduction techniques to multivariate parameter estimation in terminating simulations, and the development of a framework for selecting and parameterizing variance reduction techniques in experiments performed sequentially, such as optimization via simulation. Successful completion of these tasks will lead to wider application of effective variance reduction and appropriate output analysis.
这项研究旨在开发新的方法,在随机模拟实验中同时应用方差减少技术,用于精确点估计,以及输出分析方法,用于有效的区间估计。将执行三项任务:检查用于稳态模拟实验的组合减方差技术和输出分析方法,将现有的减方差技术扩展到终止模拟中的多变量参数估计,以及开发用于在顺序执行的实验中选择和参数化减方差技术的框架,例如通过模拟优化。成功完成这些任务将导致更广泛地应用有效的减方差和适当的产出分析。

项目成果

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