Sequenzielle Überwachung von optimalen Portfoliogewichten

最优投资组合权重的顺序监控

• 批准号: 19843025
• 负责人: Professor Vasyl Golosnoy
• 金额: --
• 依托单位: Lehrstuhl für Quantitative Methoden, insbesondere Statistik
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 2005
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2004-12-31 至 2008-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/19843025?language=en
• 关键词: Sequenzielle; berwachung; von; optimalen; Portfoliogewichten

Dieses Projekt setzt sich mit der sequenziellen Überwachung der Gewichte eines Portfolios auseinander. Es wird unterstellt, dass ein Anleger zu einem gewissen Zeitpunkt sein Portfolio nach gewissen Optimalitätskriterien (z. B. Minimum-Varianz-Portfolio) zusammengestellt hat. Da sich das Rendite verhalte n von Aktien im Zeitverlauf ändern kann, stellt sich die Frage, ob diese Konstellation zu einem späteren Zeitpunkt immer noch optimal ist oder nicht. Im Rahmen dieses Projektes sollen statistische Methoden eingeführt werden, die Veränderungen in der optimalen Gewichtung frühzeitig erkennen. Hierzu wird auf eine Methode zurückgegriffen, die insbesondere in den Ingenieurwissenschaften verbreitet ist, sogenannte Kontrollkarten. Es sollen Kontrollschemata für die Portfoliogewichte eingeführt werden und es soll kritisch überprüft werden, inwieweit diese Verfahren für Investoren vorteilhaft sind.

Deses Projekt setzt Sit MIT der Sequenziellenúberwachung der Gewichte eines投资组合。这是一个最好的组合，也是最好的组合。这是一件非常重要的事情，因为它是最好的选择。Im Rahman Dieses Projektes Sollen Statische Methoden eingefüHRT Werden，die Veränderungen in der Optimalen Gewichtung for rühzeitig erkennen.我不知道该怎么做，我不知道该怎么做，但我不知道。在此基础上，提出了一种新的解决方案--控制模式。