Querschnittsabhängigkeit in Verweildauern - mit Anwendung auf Finanzwirtschaft und Demografie.

停留时间的横截面依赖性——适用于金融和人口统计。

• 批准号: 212978860
• 负责人: Professor Dr. Rafael Weißbach
• 金额: --
• 依托单位: Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 2012
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2011-12-31 至 2014-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/212978860?language=en
• 关键词: Querschnittsabh; ngigkeit; Verweildauern; mit; Anwendung

Abhängigkeiten zwischen den statistischen Einheiten sind ein wesentliches Hindernis bei der Datenanalyse. Bei Querschnittsstudien ist dies der Fall, falls statt einer einfachen Stichprobe eine Klumpenstichprobe analysiert wird. Im Längsschnitt stellt sich die Abhängigkeitsfrage bei Verweildauern. Das gängigste Modell der Längsschnittsabhängigkeit ist hier der Markoffprozess. Das Projekt soll das Zusammenspiel von Markoffprozessen mit der Querschnittsabhängigkeit betrachten. Beispiele in der Finanzwirtschaft sind Ratinghistorien oder in der Demografie Krankheitsverläufe. Wie können Parameter geschätzt werden? Kann die Querschnittsabhängigkeit als Faktor, die im Fall der Finanzwirtschaft vielleicht als Konjunktur zu interpretieren ist, modelliert werden? Und ist dieser Faktor dann beobachtbar? Sollte die Abhängigkeit schon bei der Stichprobenziehung berücksichtigt werden oder reichen Beobachtungsstudien? Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sind Querschnittsabhängigkeiten bei Mortalitäts- und Morbiditätsmodellen wichtig. Als Methode kommt nur Maximum-Likelihood in Betracht, da gerade Verweildauern den Defekt fehlender, zensierter, Werte aufweisen. Die zusätzliche Modellierung latenter Einflüsse spricht für die Verwendung Bayes’scher Methoden.

AbhängigkeitenZwischen den statistischen einheiten sind ein wesentliches hindernis bei bei dedenanalyse。 bei querschnittsstudien ist dies de der der fall，falls statt einer einfachen stichprobe eine klumpenstichprobe analysiert wird。 Imlängschnittstellt sich dieabhängigkeitsfragebei verweildauern。 dasgängigstemodell derlängsschnittsabhängigkeitist hier der markoffprozess。 das projekt soll das zusammenspiel von markoffprozessen mit derquerschnittsabhängigkeitbetrachten。 der finanzwirtschaft sind sind Cratinghistorien oder in der demografiekrankheitsverläufe中的beispiele。 WieKönnen参数GeschätztWerden？ kann diequerschnittsabhängigkeitals faktor，die im fall der finanzwirtschaft vielleicht als konjunktur zu zu digentieren ist，modelliert werden？ und ist dieser faktor dann beobachtbar？ Sollte Dieabhängigkeitschon bei derStichprobenziehungberücksichtigtwerden oder reichen beobachtungsstungsstungsstudien？ Gerade vor dem-hintergrund des demografischen wandels sindquerschnittsabhängigkeitenbeimortalitäts-undmorbiditätsmodellenwichtig。 Als Methode Kommt Nur在Betracht，Da Gerade Verweildauern Den Defekt Fehlender，Zensierter，Werte Aufweisen。 DieZusätzlichemodellierung潜落者EinflüsseSprichtfürdie verwendung贝叶斯的scher方法。