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Modellierung der seriellen Abhängigkeit in Zähldaten-Zeitreihen

对计数数据时间序列中的序列依赖性进行建模

基本信息

批准号：
98444884
负责人：
Professor Dr. Robert C. Jung
金额：
--
依托单位：
The University of New South Wales (UNSW)
依托单位国家：
德国
项目类别：
Research Grants
财政年份：
2008
资助国家：
德国
起止时间：
2007-12-31 至 2011-12-31
项目状态：
已结题

来源：
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/98444884?language=en
关键词：
Modellierung der seriellen Abh ngigkeit

项目摘要

Zeitreihendaten mit Zähldatencharakter spielen in vielen Anwendungsbereichen eine Rolle. Als Beispiele seien etwa genannt die Fallzahlen seltener Krankheiten pro Tag oder Monat; die Anzahl von Zugriffen auf eine Internetseite pro Tag; die Anzahl von Transaktionen für ein bestimmtes Gut (z.B. Wertpapier) auf einer Handelsplattform pro Stunde. Bei der empirischen Analyse dieser Daten, die typischerweise kleine Merkmalsausprägungen besitzen, ist deren besonderer Charakter zu beachten. Neben der Ganzzahligkeit und der Nichtnegativität der Beobachtungen spielt insbesondere die adäquate Modellierung der Abhängigkeitsstruktur eine große Rolle. In der statistischen Literatur wurden hierzu eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorschlägen unterbreitet. Bisher konnte sich jedoch kein Standardansatz herausbilden. Allerdings haben sich im Verlauf der letzten Jahre eine Vielzahl von Veröffentlichungen mit einer Modellklasse beschäftigt, die eng an die stetigen Autoregressiven Moving-Average-Modelle angelehnt ist: die ganzzahligen Modelle mit serieller Abhängigkeit. Ziel dieses Projekts ist es, die Möglichkeiten und Grenzen dieser Modellklasse in der empirischen Anwendung auf Zähldaten- Zeitreihen mit kleinen Merkmalsausprägungen aufzuzeigen. Dabei sollen Lösungsvorschläge für wichtige offenen Fragen unterbreitet werden: wie kann überproportionale Streuung in den Daten adäquat modelliert werden; wie kann eine serielle Korrelation in den Daten, die Modelle höherer Ordnung als eins verlangen, in diesem Rahmen behandelt werden und wie können die verschiedenen Modellvarianten auf Basis objektiver Kriterien miteinander verglichen werden.

Zeitreihendaten mit Zähldatencharakter spielen in vielen Anwendungsbereichen eine Rolle. Als Beispiele seien etwa genannt die Fallzahlen seltener Krankheiten pro Tag or der Monat; die Anzahl von Zugriffen auf eine Internetseite pro Tag; die Anzahl von Transaktionen für ein bestimmtes Gut（z.B. Wertpapier）auf einer Handelsplattform pro Stunde.在分析这些数据的基础上，典型的小商品价格是最好的。Neben der Ganzzahligkeit und der Nichtnegativität der Beobachtungen spielt insbesondere die adäquate Modellierung der Abhängigkeitsstruktur eine greße Rolle.在统计学文献中，有一个非常重要的观点。比舍尔不能让她保持标准。所有这些都是在最近几年里用一个新的模型来描述一个自回归移动平均模型的，它的特点是：一个连续的模型。Ziel dieses Projekts ist es，die Möglichkeiten und Grenzen dieser Modellklasse in der empirischen Anwendung auf Zähldaten- Zeitreihen mit kleinen Merkmalsausprägungen aufzuzeigen. Dabei sollen Lösungsvorschläge für wichtige offen Fragen unterbreitet韦尔登：wie kann überproportionale Streuung in den Daten adäquat modelliert韦尔登; wie kann eine serielle Correlation in den Daten，die Modelle höherer Ordnung als eins verlangen，in diesem Rahmen behandelt韦尔登and wie können die versedenen varianten auf Basis objektiver Criterien miteinander verglichen韦尔登.