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Efficiency bound for moment restriction models with time series observations

具有时间序列观测值的矩限制模型的效率界限

基本信息

批准号：
21K01427
负责人：
末石直也
金额：
$ 1.16万
依托单位：
Kobe University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2021
资助国家：
日本
起止时间：
2021-04-01 至 2024-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

主として本研究課題の派生研究に取り組んだ。経済学では、モデルの定式化が正しいかどうかを検証する特定化検定がしばしば行われる。しかし、モデルの定式化の正しさを知ることが分析の最終目的であることはほぼない。妥当と判断されたモデルを用いて、推定や統計的推測が行うことが目的であることがほとんどである。そのため、モデルの正しさを判断するというよりも、特定のモデルと結びついた推定量の妥当性を判断するための道具として、特定化検定が用いられることが多い。そこで本研究では、特定化検定により推定量の妥当性を判断することが可能かどうかの検証を行った。具体的な設定は以下のとおりである。ある理想的な分布（帰無仮説）が存在し、仮にデータがこの分布から生成されているならば、モデルは正しく定式化されており、推定量も良い振る舞いをするものとする。しかし、データ生成過程はこの理想的な分布と一致するとは限らず、そこから少しずれた分布（局所対立仮説）から発生している可能性がある。このような設定の下、検定統計量と推定量の漸近的な振る舞いは、理想的な分布からのずれの「方向」に依存する。ある方向に対しては検定は検出力を持つが、別の方向に対して検出力を持たない。一方、推定量についても、ある方向に対してはバイアスを持つが、別の方向に対してはバイアスを持たない。本研究の主要な結果は、検定により検出可能なずれの方向は、推定量にバイアスをもたらすずれの方向と直交しているというものである。これはつまり、特定化検定によって推定量のバイアスの有無を調べるのは不可能であるということを意味している。

Main topic of this study is derived from the research group. In economics, the formalization of the model is correct, and the model of the model is specific. The final goal of the analysis is to understand the formalization of the problem. Proper judgment and estimation of statistical data For example, if a user determines whether the user is correct, the user may determine whether the user is correct, or whether the user is correct. This study is aimed at determining the appropriateness of quantitative estimation and evaluating the feasibility of quantitative estimation. The specific settings are as follows. The ideal distribution exists, the distribution is generated, the distribution is formalized, and the amount of vibration is estimated. The probability that the ideal distribution and uniformity of the process of generation will occur is limited. Under these conditions, the statistical quantity is determined, and the asymptotic oscillation is determined. For example, if the direction is different, the output force will be maintained. One direction, one direction. The main results of this study are as follows: This is the first time that a person has ever been involved in a relationship with another person.