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Asset Prices and Investment Theories Based on Statistical Learning

Asset Prices and Investment Theories Based on Statistical Learning
基于统计学习的资产价格和投资理论
批准号：
20K01587
负责人：
NAKAMURA Nobuhiro
金额：
$2.41万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2020
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2020-04-01 至 2023-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-20K01587/
关键词：
低ベータ・アノマリー信用デフォルト・スワップハミルトンニアン・モンテ・カルロ分散リスクプレミアム歪度リスクプレミアム確率的分散自己励起的ジャンプベイズ推定クレジット・デフォルト・スワップ確率分散・確率相関自己・相互励起ジャンプHamiltonian Monte Carlo自己励起・相互励起過程ハザードレートモデル確率分散ジャンプモデルVIX指数SKEW指数FBSDE2次拡散確率ボラティリティV

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確率的レバレッジ効果がオプション市場のインプライド・スキューに与える影響：自己励起型ジャンプモデルとの比較
随机杠杆效应对期权市场隐含偏斜的影响：与自激跳跃模型的比较
DOI： --
发表时间： 2023
期刊：
影响因子： --
作者： [Miyakawa Daisuke, Shimizu Chihiro, Uesugi Iichiro, 菅澤翔之助, 森川正之, 山下範久（共著）, 中村信弘]
通讯作者： 中村信弘
Modeling Self And Mutual Excitations in Credit Default Swaps: Bayesian Statistical Inference
信用违约掉期中的自激励和互激励建模：贝叶斯统计推断
DOI： --
发表时间： 2022
期刊：
影响因子： --
作者： [Morikawa, Masayuki, 飯田恭, 中村信弘]
通讯作者： 中村信弘
Cointegration analysis of hazard rates and CDSs: Applications to pairs trading strategy
风险率和 CDS 的协整分析：在配对交易策略中的应用
DOI： 10.1016/j.physa.2023.128489
发表时间： 2023
期刊： Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
影响因子： --
作者： [Kensuke Kato, and Nobuhiro Nakamura]
通讯作者： and Nobuhiro Nakamura
Variance and Skewness Risk Premia: The Impact of State Dependent Self-Exciting Jumps
方差和偏度风险溢价：状态相关自激跳跃的影响
DOI： --
发表时间： 2021
期刊：
影响因子： --
作者： [市川　ひろみ, 松田　哲, 初瀬　龍平, 上野　友也, 松元　雅和, 池田　丈佑, 清水　耕介, 戸田　真紀子, 菅　英輝, 杉浦　功一, 杉木　明子, 佐藤　史郎, 植杉威一郎, 早川大介, 柴田淳郎, 飯田恭, Satoshi Ogoe, 中村信弘]
通讯作者： 中村信弘
共 9 条
    Finding the central core of the Golgi apparatus
    • 批准号：
      17K07393
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.16万
    • 财政年份：
      2017
    • 负责人：
      NAKAMURA Nobuhiro
    • 依托单位：
      Kyoto Sangyo University
    The function of YIPFs, five-span transmembrane proteins localizing in the Golgi apparatus.
    • 批准号：
      25440092
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.41万
    • 财政年份：
      2013
    • 负责人：
      NAKAMURA Nobuhiro
    • 依托单位：
      Kyoto Sangyo University
    Roles of the organelle-specific ubiquitination regulators in protein degradation
    • 批准号：
      24570209
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.24万
    • 财政年份：
      2012
    • 负责人：
      NAKAMURA Nobuhiro
    • 依托单位：
      Tokyo Institute of Technology
    Cellular role and regulatory mechanism for a novel deubiquitinating enzyme in the endoplasmic reticulum
    • 批准号：
      22770123
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额：
      $2.58万
    • 财政年份：
      2010
    • 负责人：
      NAKAMURA Nobuhiro
    • 依托单位：
      Tokyo Institute of Technology