エルゴード型ベルマン方程式の研究
遍历贝尔曼方程的研究
基本信息
- 批准号:04640223
- 负责人:
- 金额:$ 1.28万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
- 财政年份:1992
- 资助国家:日本
- 起止时间:1992 至 1993
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
1.長井英生の研究:ある減価型確率制御問題に対するベルマン方程式について、減価項を0に近づけた極限として、エルゴード型ベルマン方程式が導出される様子を詳しく調べ、同時に、対応する最適拡散過程が、確率過程として収束することを示した。 またエルゴード型ベルマン方程式の導出の際に用いられる勾配評価の方法は、放物型ハルナック不等式の証明にも有効で、その観点から、リーマン多様体上の放物型偏微分方程式の正値解に対する放物型ハルナック不等式に関するLi-Yauの結果の改良を示した。さらに、リスク鋭感性確率制御問題の大域的問題をエルゴード的確率制御問題に帰着する事により解決する方法を示した。2.佐藤健一の研究:加法過程の分布の単峰性は時間の経過とともに失なわれたり獲得されたりし、加法過程は非常に多様なものであることを明らかにした。また〔0,∞〕の上の単峰な分布μで自分自身とのたたみこみμ*μがn-nodalになる事が起こりうることを任意のn(2≦n≦∞)について示した。さらに、〔0,∞〕の上の単峰な無限分解可能分布μで、μ*μがn-modal(2≦n≦∞)になるものを構成した。3.井原俊輔の研究:ガウス型通信路のフィードバックのあるときの容量をCf、ないときのそれをCoとする。Cover-Pombraが離散時間のときに示した不等式Cf≧2Coが連続時間においても成り立つことを証明した。また、フィードバックがある連続時間ガウス型通信路の場合に符号化定理を証明した。4.市原完治の研究:1次元格子上で独立、同法則に時間発展している、有限集合を状態空間にもつエルゴード的マルコフ連鎖をランダム媒質にする出生死亡型確率過程の再帰性、非再帰性を調べた。
: 1. The long and well born の research あ る 価 reduction model of probabilistic suppression problem に す seaborne る ベ ル マ ン equation に つ い て, reduce 価 を 0 に nearly づ け た limit と し て, エ ル ゴ ー ド type ベ ル マ ン equations derived が さ れ る others child を detailed し く べ, at the same time に, 応 seaborne す る が, probabilistic optimal company spread process と し て 収 beam す る こ と を shown し た. Type ま た エ ル ゴ ー ド ベ ル マ ン equations derived の の interstate に with い ら れ る hook with a review of the 価 の way は type, put ハ ル ナ ッ の ク inequalities proved に も have sharper で, そ の 観 point か ら, リ ー マ ン の put on many others in body type partial differential equations on の is numerical solution に す seaborne る put content type ハ ル ナ ッ ク inequality に masato す る Li - Yau の improved を の results shown し た. さ ら に, リ ス ク sharp sensibility of probabilistic suppression の large domain problems を エ ル ゴ ー ド rate suppression problems indeed に 帰 the す る matter に よ り solve す を る method in し た. 2. Sato kenichi の research: additive process の distribution の sex は 単 peak の 経 too と と も に lose な わ れ た り get さ れ た り し は, addition process very に others more な も の で あ る こ と を Ming ら か に し た. On ま た [0, up; の の な 単 peak distribution mu で your own と の た た み こ み mu mu * が n - nodal に な る incident が こ り う る こ と を arbitrary の n (≦ 2 n ≦ up) に つ い て in し た. さ ら に, 0, up on; の の 単 な infinite decomposition peak distribution may mu で mu, mu * が n - modal (≦ 2 n ≦ up) に な る も の を constitute し た. 3. Well the original good auxiliary の research: ガ ウ ス type communication way の フ ィ ー ド バ ッ ク の あ る と き の capacity を Cf, な い と き の そ れ を Co と す る. Cover - Pombra が discrete-time の と き に shown し た inequality Cf ≧ 2 co が even 続 time に お い て も made into り つ こ と を prove し た. ま た, フ ィ ー ド バ ッ ク が あ る even 続 time ガ ウ ス type communication way の occasions に symbolic proof を し た. 4. The finish, the original cure の research: 1 dimensional grid on で independent exhibition, with law に time 発 し て い る, finite set を state space に も つ エ ル ゴ ー ド of マ ル コ フ chain を ラ ン ダ ム medium に す る birth death process model of probabilistic の 帰 sex again, non again 帰 を べ た.
项目成果
期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Masanao OZAWA: "Cat paradox for C^*-dynamical systems" Progress in Theoretical physics. 88. 1051-1064 (1992)
Masanao OZAWA:“C^*-动力系统的猫悖论”理论物理学进展。
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- 影响因子:0
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Kenichi SATO: "On unimodality and mode behavior of Levy processes" Proceedings of the Sixth USSR-Japan Symposiun “Probability Theory and Mathematical Statistics". 292-305 (1992)
Kenichi SATO:“论 Levy 过程的单峰性和模态行为”第六届苏联-日本研讨会“概率论与数理统计”会议记录 292-305 (1992)。
- DOI:
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- 影响因子:0
- 作者:
- 通讯作者:
Hideo NAGAI: "A remark on parabolic Harnack inequalities" Bulletin of the London nathematical Society. 24. 469-474 (1992)
Hideo NAGAI:“关于抛物线哈纳克不等式的评论”伦敦数学学会公报。
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- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:
- 通讯作者:
Kenichi SATO: "Convolution of unimodal distributions can produce any number of modes" to appear in Annals of Probability.
Kenichi SATO:“单峰分布的卷积可以产生任意数量的模式”出现在《概率年鉴》中。
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- 作者:
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Shunsuke IHARA: "Coding theorems for the continuous time Gaussian channel with feedbackII" Proceedings of the Sixth USSR-Japan Symposium “Probability Theory and Mathematical Statistics". 132-142 (1992)
Shunsuke IHARA:“带反馈的连续时间高斯通道的编码定理II”第六届苏联-日本研讨会“概率论与数理统计”会议记录132-142(1992)。
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長井 英生其他文献
半線形退化楕円型境界値問題のLP理論
半线性简并椭圆边值问题的LP理论
- DOI:
- 发表时间:
2008 - 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:
M.T. Barlow;R.F. Bass and T.Kumagai;T.Kobayashi;A. Iwatsuka;S.Ishii;長井 英生;間瀬茂;M.T. Barlow and T. Kumagai;平良和昭 - 通讯作者:
平良和昭
エルゴード的確率制御から大偏差確率制御へ"-数理ファイナンスに現われる時間大域的問題を巡って-
从遍历随机控制到大偏差随机控制”——关于数学金融中出现的时间全局问题——
- DOI:
- 发表时间:
2009 - 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:
Toriumi;S.;Miyagoshi;T.;Yokoyama;T.;Isobe;H.;Shibata;K;上原崇人;Atsushi Yagi (編集);長井 英生 - 通讯作者:
長井 英生
“エルゴート的確率制御から大偏差確率制御へ"-数理ファイナンスに現われる時間大域的問題を巡って-
《从遍历随机控制到大偏差随机控制》——关于数学金融中出现的时间全局问题——
- DOI:
- 发表时间:
2009 - 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:
K. Kurata;K. Morimoto;長井 英生 - 通讯作者:
長井 英生
"Minimizing down-side risk probability and risk-sensitive asset allocation for linear Gaussian models", Advances in Mathematics of Finance.
“线性高斯模型的下行风险概率最小化和风险敏感资产配置”,金融数学进展。
- DOI:
- 发表时间:
2007 - 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:
T. Kobayashi;J. -L. Clerc;B. Orsted;M. Pevzner;S. Ogawa;T. Miyokawa and I. Shigekawa;K.Watanabe;磯崎洋;T.Kobayashi;M. Hino and K. Nakahara;二宮 祥一;K.Watanabe;H. Isozaki,;T.Kobayashi;長井 英生 - 通讯作者:
長井 英生
有理曲面上の自己同型写像のエントロピーについて
关于有理曲面上自同构的熵
- DOI:
- 发表时间:
2012 - 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:
Toriumi;S.;Miyagoshi;T.;Yokoyama;T.;Isobe;H.;Shibata;K;上原崇人;Atsushi Yagi (編集);長井 英生;上原崇人 - 通讯作者:
上原崇人
長井 英生的其他文献
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