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国内外の金融政策の波及効果に対する非ガウス型パネル及び時系列モデルの開発と実証

国内外货币政策溢出效应的非高斯面板和时间序列模型的开发和论证

基本信息

批准号：
22K20151
负责人：
中西正
金额：
$ 1.83万
依托单位：
The Institute of Statistical Mathematics
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
财政年份：
2022
资助国家：
日本
起止时间：
2022-08-31 至 2024-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

２０２２年度は２つの研究課題に取り組んだ。（1）NG-SVARモデルの数学的裏付けセミパラメトリック統計の観点からNG-SVARモデルの数学的裏付けを行った。研究協力者の前川功一と提案した擬似最尤法やRに搭載されている‘id.ngml’は、サンプルサイズが大きくなると一致推定量や漸近正規性を持つことがわかった。本研究によりNG-SVARモデルにおける重要な研究課題の一つを解明できたことは非常に意義のあることであったと思う。本研究は、「Maekawa K, Nakanishi T. Estimation of non-Gaussian SVAR models: a pseudo-log-likelihood function approach. Journal of Statistical Computation and Simulation.2022」に取りまとめ出版済である。（2）実証研究への応用これまで行ってきたシミュレーション結果やセミパラメトリック統計の観点から得た一致推定量や漸近正規性といった性質から我々が提案した擬似最尤法はシミュレーションの段階ではかなりの高精度を誇ることが示された。また、実際の経済時系列データの取得可能な数を想定し、小サンプルでのシミュレーションを行なってきたが、精度については良好であった。先に示したMaekawa and Nakanishiでは、我々が提案した擬似最尤法を用いて、米国のマクロ経済を分析した。今後は実際のデータを考慮し、非定常時系列データに関するシミュレーション分析を行う必要があるが、研究報告や査読過程から今後の課題に関する有益な情報を得た。今後はこれらのコメントをもとに研究を進めていく予定である。

In 2022, the second annual research project was selected from the organization. (1) the payment of NG-SVAR mathematics is based on the statistics of mathematics. The statistics are based on the statistics of NG-SVAR mathematics. The research coordinator, Maegawa Gong one, seems to be the most effective way to improve the accuracy of the system. It seems to be the most important way to improve the quality of the id.ngml'. In this study, one of the most important research topics in this study is to understand that the meaning of NG-SVAR is very important. In this study, Maekawa K, Nakanishi T. Estimation of non-Gaussian SVAR models: a pseudo-log-likelihood function approach. Journal of Statistical Computation and Simulation.2022 "fetch the book and publish the book." (2) the results of the study show that the results show that the statistical data are consistent, and the accuracy of the proposed method is similar to that of the most accurate method. In recent years, the international market series has achieved a high level of accuracy, accuracy and accuracy. First of all, I would like to show you that it is the most appropriate way to use Maekawa and Nakanishi, the United States and the United States to analyze the situation. In the future, it is necessary to conduct a series of non-steady time-related studies, such as the analysis of the necessary information, and the process of research and reports. in the future, it will be helpful to learn how to solve problems in the future. In the future, we will make further progress in the study.