Statistical and stochastic methods toward the risk management of catastrophic disasters -- application of heavy tailed distributions to the insurance --
Statistical and stochastic methods toward the risk management of catastrophic disasters -- application of heavy tailed distributions to the insurance --
巨灾风险管理的统计和随机方法——重尾分布在保险中的应用——
批准号：
23800065
负责人：
MATSUI Muneya
金额：
$1.58万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
财政年份：
2011
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2011 至 2012
中文摘要
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英文摘要
We extended the Poisson cluster process (model) and derived the predictors and their mean squired errors for the future values of the process based on the past observations. We obtained analytical expressions of these quantities in order to apply the method to e.g. the claims reversing problems in the non-life insurance. The result and other related results have been published in three peer-reviewed journals respectively.
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Distributions of exponential integrals of independent increment processes related to generalized gamma convolutions
与广义伽马卷积相关的独立增量过程的指数积分分布
与广义伽马卷积相关的独立增量过程的指数积分分布
DOI：
10.3150/11-bej382
发表时间：
2012
期刊：
Bernoulli
影响因子：
1.5
作者：
[Yoshihiro Ujihara, Masanori Nakamura, Hiroshi Miyazaki, Shigeo Wada, Anita Behme]
通讯作者：
Anita Behme
Prediction in a Poisson cluster model with multiple clusterprocesses
具有多个聚类过程的泊松聚类模型中的预测
具有多个聚类过程的泊松聚类模型中的预测
DOI：
10.1080/03461238.2013.773938
发表时间：
2013
期刊：
SACT: Scandinavian Actuarial Journal
影响因子：
--
作者：
[Matsui, M]
通讯作者：
M
Prediction in a Poisson cluster model with multiple cluster
具有多聚类的泊松聚类模型中的预测
具有多聚类的泊松聚类模型中的预测
DOI：
--
发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Behme, A., Maejima, M., Matsui, M., Sakuma, N., Muneya Matsui]
通讯作者：
Muneya Matsui
The Lamperti Transform of fractional Brownian motion and related self-similar Gaussian processes.
分数布朗运动的 Lamperti 变换和相关的自相似高斯过程。
分数布朗运动的 Lamperti 变换和相关的自相似高斯过程。
DOI：
10.1080/15326349.2014.868735
发表时间：
2014
期刊：
Stochastic models
影响因子：
0.7
作者：
[Matsui, M. and Shieh, N.-R.]
通讯作者：
N.-R.
Prediction and extensions in the Poisson cluster model given in Matsui and Mikosch (2010)
Matsui 和 Mikosch (2010) 给出的泊松聚类模型的预测和扩展
Matsui 和 Mikosch (2010) 给出的泊松聚类模型的预测和扩展
DOI：
--
发表时间：
2011
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Behme, A., Maejima, M., Matsui, M., Sakuma, N., Muneya Matsui, Muneya Matsui, 松井宗也, 松井宗也, Muneya Matsui, 煙山千尋, Muneya Matsui]
通讯作者：
Muneya Matsui
共 9 条
Construction of suitable models for large-scale risks with application to non-life inssurance
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批准号：25870879
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项目类别：Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额：$1.75万
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财政年份：2013
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负责人：MATSUI Muneya
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依托单位：
海外基金