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Statistical and stochastic methods toward the risk management of catastrophic disasters -- application of heavy tailed distributions to the insurance --

巨灾风险管理的统计和随机方法——重尾分布在保险中的应用——

基本信息

批准号：
23800065
负责人：
MATSUI Muneya
金额：
$ 1.58万
依托单位：
Nanzan University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
财政年份：
2011
资助国家：
日本
起止时间：
2011 至 2012
项目状态：
已结题

项目摘要

We extended the Poisson cluster process (model) and derived the predictors and their mean squired errors for the future values of the process based on the past observations. We obtained analytical expressions of these quantities in order to apply the method to e.g. the claims reversing problems in the non-life insurance. The result and other related results have been published in three peer-reviewed journals respectively.

我们扩展了Poisson聚类过程（模型），并根据过去的观测值导出了该过程未来值的预测因子及其平均平方误差。我们得到了这些量的解析表达式，以便将该方法应用于非寿险中的索赔逆转问题。该研究结果及相关研究成果已分别发表在三种同行评审期刊上。

项目成果

期刊论文数量（14）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

Distributions of exponential integrals of independent increment processes related to generalized gamma convolutions

与广义伽马卷积相关的独立增量过程的指数积分分布

DOI：
10.3150/11-bej382
发表时间：
2012
期刊：
Bernoulli
影响因子：
1.5
作者：
Yoshihiro Ujihara;Masanori Nakamura;Hiroshi Miyazaki;Shigeo Wada;Anita Behme
通讯作者：
Anita Behme

Prediction in a Poisson cluster model with multiple clusterprocesses

具有多个聚类过程的泊松聚类模型中的预测

DOI：
10.1080/03461238.2013.773938
发表时间：
2013
期刊：
SACT: Scandinavian Actuarial Journal
影响因子：
0
作者：
Matsui;M
通讯作者：
M

Prediction in a Poisson cluster model with multiple cluster

具有多聚类的泊松聚类模型中的预测

DOI：
发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
0
作者：
Behme;A.;Maejima;M.;Matsui;M.;Sakuma;N.;Muneya Matsui
通讯作者：
Muneya Matsui

The Lamperti Transform of fractional Brownian motion and related self-similar Gaussian processes.

分数布朗运动的 Lamperti 变换和相关的自相似高斯过程。

DOI：
10.1080/15326349.2014.868735
发表时间：
2014
期刊：
Stochastic models
影响因子：
0.7
作者：
Matsui;M. and Shieh;N.-R.
通讯作者：
N.-R.

Prediction and extensions in the Poisson cluster model given in Matsui and Mikosch (2010)

Matsui 和 Mikosch (2010) 给出的泊松聚类模型的预测和扩展

DOI：
发表时间：
2011
期刊：
影响因子：
0
作者：
Behme;A.;Maejima;M.;Matsui;M.;Sakuma;N.;Muneya Matsui;Muneya Matsui;松井宗也;松井宗也;Muneya Matsui;煙山千尋;Muneya Matsui
通讯作者：
Muneya Matsui