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Issues related to financial risk measurement and its statistical inference

Issues related to financial risk measurement and its statistical inference
金融风险计量及其统计推断的相关问题
批准号：
22243021
负责人：
OYA Kosuke
金额：
$17.39万
依托单位：
Osaka University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
财政年份：
2010
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2010 至 2012
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-22243021/
关键词：
計量ファイナンス高頻度データ解析金融リスクリスク管理ボラティリティ

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英文摘要
Inappropriate risk evaluation can be potential source of financial instability and reduction of market liquidity. As a result, we have a serious impact on the economic activities. In this study, we conduct research on,risk index which does not depend on the specific model, building a predictive model of risk index and the analysis of high frequency financial market data.
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会议论文
The normalizing transformation of the implied volatility smile
隐含波动率微笑的标准化转变
DOI： 10.1111/j.1467-9965.2011.00483.x
发表时间： 2012
期刊： Mathematical Finance
影响因子： 1.6
作者： [石田博士, 眞柄秀子, 山下清海, 朴賛弼, 永野仁美, 米田雅宏, 太田修, 北澤義之, 山下竜一, 中山武憲, Masaaki Fukasawa]
通讯作者： Masaaki Fukasawa
he Normalizing Transformation of the Implied Volatility Smile
隐含波动率微笑的标准化变换
DOI： --
发表时间： 2012
期刊： Mathematical Finance
影响因子： 1.6
作者： [Fukasawa, M]
通讯作者： M
Realized Stochastic Volatility モデル -日次リターンと Realized Volatility の同時モデル化
已实现随机波动率模型 - 每日收益和已实现波动率的同步建模
DOI： --
发表时间： 2012
期刊：
影响因子： --
作者： [Hideko Magara, ed, 栗田誠, 岸上伸啓, 浅野豊美, 大森裕浩・渡部敏明]
通讯作者： 大森裕浩・渡部敏明
ファイナンス・景気循環の計量分析
金融和商业周期的计量经济学分析
DOI： --
发表时间： 2011
期刊：
影响因子： --
作者： [Taiji Furusawa, Kazumi Hori, Ian Wooton, 荒武賢一朗編, 呉羽正昭, 浅子和美・渡部敏明]
通讯作者： 浅子和美・渡部敏明
共 50 条
    Statistical inference and empirical study on the measurement of risk and its propagation
    • 批准号：
      16H03605
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $11.65万
    • 财政年份：
      2016
    • 负责人：
      OYA Kosuke
    • 依托单位：
      Osaka University
    Econometric Model Analysis with Panel Count Data
    • 批准号：
      16530140
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.18万
    • 财政年份：
      2004
    • 负责人：
      OYA Kosuke
    • 依托单位：
      Osaka University
    Statistical Inference of Categorical and Count Data and Its Application
    • 批准号：
      13630031
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.18万
    • 财政年份：
      2001
    • 负责人：
      OYA Kosuke
    • 依托单位：
      Osaka University
    海外基金