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時系列計量分析手法の開発とその実証分析への応用

时间序列计量经济分析方法的发展及其在实证分析中的应用

基本信息

批准号：
03J06983
负责人：
瀧本太郎
金额：
$ 0.7万
依托单位：
Tohoku University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2003
资助国家：
日本
起止时间：
2003 至 2004
项目状态：
已结题

项目摘要

本研究では時系列計量分析手法の開発とその実証分析への応用に取り組む。本年度行った研究によって新たに得られた成果は以下のとおりである。1.多変量時系列分析を行う際に定常性と反転可能性の条件は仮定されることが多いが、ジョルダン標準形を用いてこれらの条件を満たすように係数を推定するアルゴリズムを開発している。Hannan and Rissanen(1982)流の推定法やJohansen(1988)らの一連の研究による集中尤度に基づく共和分検定ではこれらの問題を明示的に扱っていないため、仮定が満たされている保証はない。つまり推定されたモデルで仮説検定を行うときに、推定されたモデルがその仮説の条件を満たしている保証はない。そのためこの条件を保証しつつ推定する本アルゴリズムは実証分析上特に有用であると考えられる。また、共和分検定における帰無・対立両仮説を公平に評価するために、Hosoya(1986)において提案された一般化尤度比検定を共和分検定に応用し、共和分ランクの同時検定を提案し、そのアルゴリズムを開発している。2.Hosoya(1997)で扱われたARMAのスペクトル分解に基づいて実際に計算可能なアルゴリズムの開発を行った。この問題はRozanov(1968)やHannan(1970)で扱われているが、代数的な扱いにとどまり実際に計算することは想定されていない。スペクトル分解はMAのスペクトル密度を変えずに反転可能性を満たすように根を修正することにも役立つので、MAに関しては1で提案した方法と代替的である。このアルゴリズムの開発により、具体的な計算が困難であった第3の変数が存在する場合の一方向因果性の推定が可能になる。

In this study, a series of quantitative analysis methods were used in this study. The following are the results of this year's research and research. 1. In the multi-time series analysis, the conditions are stable, the possibility is stable, the conditions are stable, the criteria are stable, and the criteria are used to determine the number of variables. Hannan and Rissanen (1982) flow presumption method-- Johansen (1988)-- A link between research and research focuses on the basis that the Republic is responsible for the determination of problems that are clearly stated in the question. The presumption is not valid, and the condition is not valid. This is particularly useful in terms of analytical usefulness. The degree of generalization of the proposal proposed by Hosoya (1986) is better than that of the people's Republic of China at the same time. 2.Hosoya (1997) is responsible for the analysis of the ARMA system. It is possible that the international calculation system may be used for further analysis. Rozanov (1968), Hannan (1970), algebra, algebra, computer, algebra, algebra, To break down the possibility of reversing the density of the MA, to amend the root of the proposal, to replace the method of the proposed method, and to replace the proposal of the MA. There is a causal presumption in the direction of cause and effect in the direction of a causal presumption that there is a causal presumption in the direction that there is a causal presumption that there is a causal relationship.