Analysis of Wiener functional and derivative pricing

维纳函数和衍生品定价分析

• 批准号: 17540107
• 负责人: FUJITA Takahiko
• 金额: $ 1.67万
• 依托单位: Hitotsubashi University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2005
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2005 至 2007
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17540107/
• 关键词: random walk; Brownian motion; Bessel process; Exotic option; Black Scholes model; Infinitely divisible distribution; Cauchy distrbution; Riemann zeta function; エクスカーション; 無限分解可能性; べッセル過程; レヴィ測度; 逆正弦測度; ブラック・ショールズモデル; 数理ファイナンス; 金融工学; 順位統計量

(1)On research of exotic options written by rank statistics(2)On distribution theory for fragments of random walk , Brownian motion and Bessel processe straddling independent Exponential times(3)A stochastic approach to special values of the Riemann zeta function(4)On research of orderstatistics(5)On research of new exotic derivative products (meander option)Especially, with Bertoin, J., Yor, M. and Roynette, B., I obtained the explicit calculation of the distribution of fragments of random walk, Brownian motion, Bessel processe straddling independent exponential times and the infinitely divisibility of such distributions, of which Levy Hintchin measure is a kind of arcsine laws.straddling independent exponential times and the infinitely divisibility of such distributions, of which Levy Hintchin mesure is a kind of aresine laws.

(1)秩统计表示的奇异期权的研究(2)随机游走、布朗运动和贝塞尔过程跨越独立指数时间片段的分布理论(3)Riemann zeta函数特殊值的随机逼近(4)有序统计的研究(5)新的奇异衍生产品（弯曲期权）的研究。我得到了随机漫步、布朗运动、跨越独立指数时间的贝塞尔过程碎片分布的显式计算，以及这些分布的无限可整除性，其中Levy Hintchin测度是一种反正弦定律。跨独立指数乘和这种分布的无限可除性，其中Levy Hintchin测度是一种正则律。

项目成果

Special values of the Riemann zeta function and Cauchy variables

黎曼 zeta 函数和柯西变量的特殊值

• 发表时间: 2007
• 作者: Fujita;T
• 通讯作者: T

A probabistic approach to special values of the Riemann zeta function

黎曼 zeta 函数特殊值的概率方法

• 发表时间: 2007
• 作者: Fujita;T.
• 通讯作者: T.

On the pricing of neander option

关于尼安德期权的定价

• 发表时间: 2007
• 作者: Fujita;T
• 通讯作者: T

On the price of meander options and related topics

关于蜿蜒期权的价格及相关主题

• 发表时间: 2007
• 作者: Fujita;T.
• 通讯作者: T.

道具としての金融工学

金融工程作为工具

• 发表时间: 2005
• 作者: Fujita;T;藤田岳彦
• 通讯作者: 藤田岳彦