Applications of the Wiener functionals

维纳泛函的应用

• 批准号: 24540143
• 负责人: FUJITA Takahiko
• 金额: $ 2.83万
• 依托单位: Chuo University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2012
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2012-04-01 至 2016-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24540143/
• 关键词: ブラウン運動; 確率微分方程式; ブラック・ショールズ・モデル; リーマンゼータ関数; ウィーナー汎関数; リスク評価; 金融工学; 保険数理; 伝染モデル; ポアソン過程; ブラック・ショールズモデル; エキゾティックオプション; デリバティブ; ランダム・ウォーク; レヴィ過程モデル; 確率解析; 離散確率解析; ゼータ関数; 確率論; 数論

项目成果

On the one-sided maximum of Brownian and random walk fragments and its applications to new exotic options called “meander option”

关于布朗和随机游走片段的单边最大值及其在称为“曲流选项”的新奇特选项中的应用

• DOI: 10.1186/s40736-014-0002-0
• 发表时间: 2014
• 期刊: Pacific Journal of Mathematics for Industry
• 作者: T. Fujita;Yasuhiro Kawanishi;M. Yor
• 通讯作者: M. Yor

ルックバックパワーオプションの価格付けとヘッジ

定价和对冲回顾权力选项

• 发表时间: 2014
• 作者: Javier Cano;Alfredo Garcia;Ferran Hurtado;Toshinori Sakai;Javier Tejel;Jorge Urrutia;藤田岳彦 川西泰裕
• 通讯作者: 藤田岳彦 川西泰裕

A generalization of Carry process

进位过程的概括

• 发表时间: 2014
• 期刊: Discerete Mathematics and Theoretical Computer Science
• 作者: Fujita;T. Nakano;F. Sadahiro;T.
• 通讯作者: T.

Special values of the Hurwitz zeta function via generalized Cauchy variables

Hurwitz zeta 函数通过广义柯西变量的特殊值

• 发表时间: 2011
• 期刊: 統計数理研究所共同研究リポート262無限分解可能過程に関連する諸問題 統計数理研究所 15
• 作者: 藤田岳彦;矢野裕子
• 通讯作者: 矢野裕子

ルックバックオプションの価格付けとヘッジ

定价和对冲回顾选项

• 发表时间: 2015
• 期刊: 数理解析研究所講究録 ファイナンスの数理解析とその応用
• 作者: J. Sakaguchi;H. Miyauchi and T. Misawa;藤田岳彦 川西泰裕
• 通讯作者: 藤田岳彦 川西泰裕