On the Risk Premium and Exchange Rate Puzzles

论风险溢价和汇率之谜

基本信息

  • 批准号:
    19330070
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 7.49万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 财政年份:
    2007
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2007 至 2009
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

In this paper, I solved a risk premium and an exchange rate puzzle by working with an incomplete model where a cross sectional variance of log consumption level of each individual plays a crucial role. I also conducted empirical analyses on the nature of stock returns in Japan.
在本文中,我解决了一个风险溢价和汇率之谜的工作与一个不完整的模型中,横截面的变化,每个人的日志消费水平起着至关重要的作用。此外,还对日本股票收益率的性质进行了实证分析。

项目成果

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专利数量(0)
Autocorrelated Structure of Japanese Stock Returns
日本股票收益的自相关结构
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    久保田敬一;徳永俊史;和田賢治;徳永 俊史
  • 通讯作者:
    徳永 俊史
Basu, Parantap, Andrei Semenov and Kenji Wada (2009),“Uninsurable Risk and Financial Market Puzzles",投稿中
Basu、Parantap、Andrei Semenov 和 Kenji Wada (2009),“不可保险风险与金融市场难题”,已提交
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Equity and Currency Premia in Complete and Incomplete Markets
完整和不完整市场中的股票和货币溢价
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Noboru Karashima;Haruka Yanagisawa;et al.;Parantap Basu
  • 通讯作者:
    Parantap Basu
Kubota, Keiichi, Toshifumi Tokunaga and Kenji Wada (2010),“Long-Term Behavior of Weekly Portfolio Returns in Japan: Effects of Non-Synchronous Trading", mimeo
Kubota、Keiichi、Toshifumi Tokunaga 和 Kenji Wada (2010),“日本每周投资组合回报的长期行为:非同步交易的影响”,油印
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Uninsurable Risk, Bond Pricing and Real Interest Rates: An Investigation of UK Indexed Bonds
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2009
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    久保田敬一;須田一幸;竹原均;Haruka Yanagisawa;和田賢治
  • 通讯作者:
    和田賢治
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