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On the Risk Premium and Exchange Rate Puzzles

On the Risk Premium and Exchange Rate Puzzles
论风险溢价和汇率之谜
批准号：
19330070
负责人：
WADA Kenji
金额：
$7.49万
依托单位：
Keio University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2009
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19330070/
关键词：
CCAPM非完備市場家計調査CEXFES個人消費ヘッジできないリスクリスクプレミアムパズル為替パズルフォワードプレミアムパズルクロスセクション家計調査の消費データ日本・アメリカ・イギリスリスクプレミアムインフレ連動債VAR割引率リスククプレミアムパズルリスクフリーレートパズル通貨パズル実質為替パズル家計消費データ自己相関分散比検定

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In this paper, I solved a risk premium and an exchange rate puzzle by working with an incomplete model where a cross sectional variance of log consumption level of each individual plays a crucial role. I also conducted empirical analyses on the nature of stock returns in Japan.
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会议论文
Autocorrelated Structure of Japanese Stock Returns
日本股票收益的自相关结构
DOI： --
发表时间： 2007
期刊：
影响因子： --
作者： [久保田敬一, 徳永俊史, 和田賢治, 徳永 俊史]
通讯作者： 徳永 俊史
Basu, Parantap, Andrei Semenov and Kenji Wada (2009),“Uninsurable Risk and Financial Market Puzzles",投稿中
Basu、Parantap、Andrei Semenov 和 Kenji Wada (2009)，“不可保险风险与金融市场难题”，已提交
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
Equity and Currency Premia in Complete and Incomplete Markets
完整和不完整市场中的股票和货币溢价
DOI： --
发表时间： 2007
期刊：
影响因子： --
作者： [Noboru Karashima, Haruka Yanagisawa, et al., Parantap Basu]
通讯作者： Parantap Basu
Kubota, Keiichi, Toshifumi Tokunaga and Kenji Wada (2010),“Long-Term Behavior of Weekly Portfolio Returns in Japan: Effects of Non-Synchronous Trading", mimeo
Kubota、Keiichi、Toshifumi Tokunaga 和 Kenji Wada (2010)，“日本每周投资组合回报的长期行为：非同步交易的影响”，油印
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
共 11 条
    On the Relationship between Higher Moments in Consumption Growth Rate at a Household Level and Asset Returns
    • 批准号：
      18K01699
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.83万
    • 财政年份：
      2018
    • 负责人：
      WADA Kenji
    • 依托单位：
      Keio University
    Quantative Easing and Financial Markets
    • 批准号：
      15K03549
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.91万
    • 财政年份：
      2015
    • 负责人：
      WADA Kenji
    • 依托单位：
      Keio University
    Application measurements using picosecond time-gate in a gain-switched semiconductor laser
    • 批准号：
      25420413
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.33万
    • 财政年份：
      2013
    • 负责人：
      WADA Kenji
    • 依托单位：
      Osaka Prefecture University
    Development of catalysts for organic transformations utilizing defect-rich metal oxide supports
    • 批准号：
      25630366
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
    • 资助金额：
      $2.58万
    • 财政年份：
      2013
    • 负责人：
      WADA Kenji
    • 依托单位：
      Kagawa University
    海外基金