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On the Risk Premium and Exchange Rate Puzzles
论风险溢价和汇率之谜
基本信息
- 批准号：19330070
- 负责人：
- 金额：$ 7.49万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
- 财政年份：2007
- 资助国家：日本
- 起止时间：2007 至 2009
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
In this paper, I solved a risk premium and an exchange rate puzzle by working with an incomplete model where a cross sectional variance of log consumption level of each individual plays a crucial role. I also conducted empirical analyses on the nature of stock returns in Japan.
在本文中，我解决了一个风险溢价和汇率之谜的工作与一个不完整的模型中，横截面的变化，每个人的日志消费水平起着至关重要的作用。此外，还对日本股票收益率的性质进行了实证分析。
项目成果
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专利数量（0）
Autocorrelated Structure of Japanese Stock Returns
日本股票收益的自相关结构
- DOI：
- 发表时间：2007
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：久保田敬一;徳永俊史;和田賢治;徳永 俊史
- 通讯作者：徳永 俊史
Basu, Parantap, Andrei Semenov and Kenji Wada (2009),“Uninsurable Risk and Financial Market Puzzles",投稿中
Basu、Parantap、Andrei Semenov 和 Kenji Wada (2009)，“不可保险风险与金融市场难题”，已提交
- DOI：
- 发表时间：
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：
- 通讯作者：
Equity and Currency Premia in Complete and Incomplete Markets
完整和不完整市场中的股票和货币溢价
- DOI：
- 发表时间：2007
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Noboru Karashima;Haruka Yanagisawa;et al.;Parantap Basu
- 通讯作者：Parantap Basu
Kubota, Keiichi, Toshifumi Tokunaga and Kenji Wada (2010),“Long-Term Behavior of Weekly Portfolio Returns in Japan: Effects of Non-Synchronous Trading", mimeo
Kubota、Keiichi、Toshifumi Tokunaga 和 Kenji Wada (2010)，“日本每周投资组合回报的长期行为：非同步交易的影响”，油印
- DOI：
- 发表时间：
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：
- 通讯作者：
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- DOI：
- 发表时间：2009
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：久保田敬一;須田一幸;竹原均;Haruka Yanagisawa;和田賢治
- 通讯作者：和田賢治
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