课题基金 / 基金详情

Research on inflation indexed bonds and mathematical issues on financial theory

Research on inflation indexed bonds and mathematical issues on financial theory
通货膨胀指数债券与金融理论数学问题研究
批准号：
19530279
负责人：
TANAKA Keiichi
金额：
$2.25万
依托单位：
Tokyo Metropolitan University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2009
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19530279/
关键词：
ファイナンス金融論

项目摘要

项目成果

TANAKA Keiichi的其他基金

相似基金

相关文献

中文摘要
翻译
在随机利率和市场风险价格的条件下，得到了一个包含通货膨胀指数债券和其他证券的最优投资组合。它的贡献是将一种用于利率模型的方法应用于最优投资组合问题的求解。它使我们能够通过观察市场上交易的证券价格来过滤不可观察到的实际利率和风险的市场价格，从而建立最优投资组合。
英文摘要
We have obtained an optimal portfolio including inflation indexed bonds and other securities under a setting of stochastic interest rate and market price of risk. Its contribution is the methodology by applying one used for interest rate models to the solution of the optimal portfolio problem. It enables us to build an optimal portfolio by filtering unobservable real interest rates and market prices of risks with the observation of security prices traded in the market.
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Preference Rate Induced by Risk Aversion
风险规避引发的偏好率
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Ikeda, S., Tanaka, K.]
通讯作者： K.
Remarks on Positive Interest Rate
关于正利率的备注
DOI： --
发表时间： 2008
期刊： 大阪大学経済学 57巻4号
影响因子： --
作者： [Tanaka, K.]
通讯作者： K.
Yield Spread Options under the DLG model
DLG模型下的收益率利差期权
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： Modelling Interest Rates
影响因子： --
作者： [Masaaki Kijima, Keiichi Tanaka, Tony Wong]
通讯作者： Tony Wong
Applications of Gram-Charlier expansion and bond moments for pricing of interest rates and credit risk
DOI： 10.1080/14697680903193371
发表时间： 2010-01-01
期刊： QUANTITATIVE FINANCE
影响因子： 1.3
作者： [Tanaka, Keiichi, Yamada, Takeshi, Watanabe, Toshiaki]
通讯作者： Watanabe, Toshiaki
共 9 条
    Research on non-linear pricing of assets
    • 批准号：
      22510153
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.33万
    • 财政年份：
      2010
    • 负责人：
      TANAKA Keiichi
    • 依托单位：
      Tokyo Metropolitan University
    The developmental and reproductive toxicity of environmental contaminants by disrupting placental endocrine functions
    • 批准号：
      15201012
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $32.61万
    • 财政年份：
      2003
    • 负责人：
      TANAKA Keiichi
    • 依托单位：
      Osaka University
    Investigation of aroma changing of peach stored in the low temperature and high humidity, and development of aroma sensor evaluation method
    A Study of Construction of a City Reproduction System by Rebuilding such as Superannuated Condominiums
    • 批准号：
      14330017
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $10.62万
    • 财政年份：
      2002
    • 负责人：
      TANAKA Keiichi
    • 依托单位：
      Nihon University
    海外基金