Research on inflation indexed bonds and mathematical issues on financial theory
通货膨胀指数债券与金融理论数学问题研究
基本信息
- 批准号:19530279
- 负责人:
- 金额:$ 2.25万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份:2007
- 资助国家:日本
- 起止时间:2007 至 2009
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
We have obtained an optimal portfolio including inflation indexed bonds and other securities under a setting of stochastic interest rate and market price of risk. Its contribution is the methodology by applying one used for interest rate models to the solution of the optimal portfolio problem. It enables us to build an optimal portfolio by filtering unobservable real interest rates and market prices of risks with the observation of security prices traded in the market.
在随机利率和市场风险价格设定下,我们得到了一个包括通货膨胀指数债券和其他证券的最优投资组合。它的贡献在于将利率模型所用的方法应用于最优投资组合问题的求解。它使我们能够通过观察市场交易的证券价格来过滤不可观察的实际利率和风险的市场价格,从而构建最优投资组合。
项目成果
期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Preference Rate Induced by Risk Aversion
风险规避引发的偏好率
- DOI:
- 发表时间:2008
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Ikeda;S.;Tanaka;K.
- 通讯作者:K.
Applications of Gram-Charlier expansion and bond moments for pricing of interest rates and credit risk
- DOI:10.1080/14697680903193371
- 发表时间:2010-01-01
- 期刊:
- 影响因子:1.3
- 作者:Tanaka, Keiichi;Yamada, Takeshi;Watanabe, Toshiaki
- 通讯作者:Watanabe, Toshiaki
Yield Spread Options under the DLG model
DLG模型下的收益率利差期权
- DOI:
- 发表时间:2009
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Masaaki Kijima;Keiichi Tanaka;Tony Wong
- 通讯作者:Tony Wong
Dynamic Asset Allocation under Stochastic Interest Rate and Market Price of Risk Research Paper Series
随机利率与市场价格下的动态资产配置风险研究论文系列
- DOI:
- 发表时间:2008
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Tanaka;K.
- 通讯作者:K.
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TANAKA Keiichi其他文献
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{{ truncateString('TANAKA Keiichi', 18)}}的其他基金
Research on non-linear pricing of assets
资产非线性定价研究
- 批准号:
22510153 - 财政年份:2010
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
The developmental and reproductive toxicity of environmental contaminants by disrupting placental endocrine functions
环境污染物通过扰乱胎盘内分泌功能而产生的发育和生殖毒性
- 批准号:
15201012 - 财政年份:2003
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
Investigation of aroma changing of peach stored in the low temperature and high humidity, and development of aroma sensor evaluation method
桃子低温高湿贮藏香气变化研究及香气传感器评价方法开发
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15380029 - 财政年份:2003
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
A Study of Construction of a City Reproduction System by Rebuilding such as Superannuated Condominiums
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14330017 - 财政年份:2002
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$ 2.25万 - 项目类别:
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Effects of organotin compounds on the endocrine functions of placenta.
有机锡化合物对胎盘内分泌功能的影响。
- 批准号:
13470499 - 财政年份:2001
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Study on the protein digestion and nitrogen metabolism of horses fed high-roughage diets
高粗饲料马的蛋白质消化和氮代谢研究
- 批准号:
12460116 - 财政年份:2000
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Flourescence-dip submillimeter-wave spectroscopy of ionic and radical clusters
离子和自由基团簇的荧光浸亚毫米波光谱
- 批准号:
11440182 - 财政年份:1999
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (B).
JOINT STUDY ON FAT DECREASE OF BROILERS IN THE TROPICS
热带地区肉鸡减脂联合研究
- 批准号:
08045052 - 财政年份:1996
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for international Scientific Research
Development of Millimeter-wave Spectrometer Combined with the Supersonic Pulsed Jet Expansion
结合超音速脉冲射流膨胀的毫米波光谱仪研制
- 批准号:
07454153 - 财政年份:1995
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Development and Regulation
发展与监管
- 批准号:
07630051 - 财政年份:1995
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
相似海外基金
時間軸・周期軸を同時に考慮した国際金融論におけるパズルの解明
同时考虑时间轴和周期轴解开国际金融理论难题
- 批准号:
23K01452 - 财政年份:2023
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
グローバル・インバランスの行方:国際金融論と国際貿易論の統合アプローチ
全球失衡的未来:国际金融理论和国际贸易理论的综合方法
- 批准号:
22H00058 - 财政年份:2022
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
日本金融論の学説史的研究-金融機構を中心として
日本金融理论的历史研究——以金融机构为中心
- 批准号:
X00050----333010 - 财政年份:1978
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Co-operative Research (A)
本邦の銀行の国際化の実態とその対外・対内的影響に関する理論的・計量金融論的研究
日本银行国际化现状及其内外部影响的理论与计量经济学研究
- 批准号:
X00080----145053 - 财政年份:1976
- 资助金额:
$ 2.25万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for General Scientific Research (B)