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Research on non-linear pricing of assets

Research on non-linear pricing of assets
资产非线性定价研究
批准号：
22510153
负责人：
TANAKA Keiichi
金额：
$2.33万
依托单位：
Tokyo Metropolitan University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2010
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2010-10-20 至 2014-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22510153/
关键词：
ファイナンスレジームスイッチリスク測度無差別価格

项目摘要

项目成果

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英文摘要
We conducted a research on non-linear asset pricing models. A non-linear pricing is related to an idea of aversion to uncertainty. We focused on the uncertainty of regime switching intensities to avoid. An investor's decision problem under an environment with regime switching parameters in infinite time horizon has been solved. We also studied pricing models under which the dynamics of the short interest rates is regime switched among several models. We obtained the prices of zero-coupon bond and other contingent claims under the model.
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会议论文
Irreversible Regime Switching in Real Option
实物期权中不可逆的政权转换
DOI： --
发表时间： 2012
期刊：
影响因子： --
作者： [伊東賢二, 宮崎浩一, 回渕純治, S. Yamada and J. Yamakawa, Tanaka,K.]
通讯作者： Tanaka,K.
Bond Pricing under Regime Switching Among Several Short Rate Models
多种短期利率模型制度切换下的债券定价
DOI： --
发表时间： 2014
期刊：
影响因子： --
作者： [Tanaka, K.]
通讯作者： K.
Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science (1.Alternatives to Black-Scholes Formulation in Financeを執筆)
商业、金融和管理科学中的统计方法和应用（着有 1.Alternatives to Black-Scholes Formulation in Finance）
DOI： --
发表时间： 2010
期刊：
影响因子： --
作者： [Kijima, M., Tanaka, K.(eds.N.Balakrishnan)]
通讯作者： K.(eds.N.Balakrishnan)
Irreversible Investment under Regime Switching
政权转换下的不可逆投资
DOI： --
发表时间： 2012
期刊：
影响因子： --
作者： [Tanaka, K.]
通讯作者： K.
共 11 条
    Research on inflation indexed bonds and mathematical issues on financial theory
    • 批准号：
      19530279
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.25万
    • 财政年份：
      2007
    • 负责人：
      TANAKA Keiichi
    • 依托单位：
      Tokyo Metropolitan University
    The developmental and reproductive toxicity of environmental contaminants by disrupting placental endocrine functions
    • 批准号：
      15201012
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $32.61万
    • 财政年份：
      2003
    • 负责人：
      TANAKA Keiichi
    • 依托单位：
      Osaka University
    Investigation of aroma changing of peach stored in the low temperature and high humidity, and development of aroma sensor evaluation method
    A Study of Construction of a City Reproduction System by Rebuilding such as Superannuated Condominiums
    • 批准号：
      14330017
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $10.62万
    • 财政年份：
      2002
    • 负责人：
      TANAKA Keiichi
    • 依托单位：
      Nihon University
    海外基金