動学的マクロモデルの数値解析

动态宏观模型的数值分析

• 批准号: 19730141
• 负责人: スタハースキー ジョン
• 金额: $ 2.41万
• 依托单位: Kyoto University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2007
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2007 至 2009
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19730141/
• 关键词: マクロ経済学; 数値解析; シミュレーション

平成21年度は、平成20年度の研究結果を踏まえて、DSGEモデルの数値解析手法の研究をさらに進めた。特に、DSGEモデルの定常均衡計算方法に関する研究を行い、その定常均衡計算方法のアルゴリズムの数学的基礎を分析し、それに基づくコンピュータ・ソフトウェアを開発した。研究実施計画に書いた通り、定常均衡計算のアルゴリズムに関して、近年Glynn and Henderson (2001)が条件付モンテカルロ法とRao-Blackwell化の考えに基づいた強力な新手法を提案した。この手法は高次元確率過程の定常均衡の計算に有用な手法であり、平成21年度の研究ではこの手法の理論をさらに研究し、DSGEモデルに適用した。条件付モンテカルロ法に基づく均衡計算のアルゴリズムのパフォーマンスと誤差の大きさはV-一様エルゴード性と深い関係があるため、V-一様エルゴード性の研究を同時に行った。西村和雄(京都大学教授)との共同研究で、commodity pricing modelのV-一様エルゴード性を分析し、マルコフ過程の理論におけるドリフト不等式を利用して、V-一様エルゴード性を証明した。この研究の成果はInternational Journal of Economic Theoryで出版された。今後、この考え方をより複雑で大規模なモデルに拡張する予定である。

Research results for 2011 and 2012, DSGE and numerical analysis methods In particular, the study on the steady state equilibrium calculation method of DSGE has been carried out, and the mathematical basis of the steady state equilibrium calculation method has been analyzed and developed. Glynn and Henderson (2001) propose a new method for the conditional equilibrium method and the Rao-Blackwell transformation. This method is useful for the calculation of steady equilibrium of high dimensional accuracy process. The conditional method for calculating basic equilibrium is also studied in this paper. NISHIMURA Kazuo (Professor, Kyoto University) Jointly researched and proved the V-property of commodity pricing model by analyzing the theory of commodity pricing process and using the V-property of commodity pricing model. The results of this research were published in the International Journal of Economic Theory. In the future, this research will be carried out on a large scale.

项目成果

Endogenous Inequality and Fluctuations in a Two-Country Model

两国模型中的内生不平等和波动

• 发表时间: 2009
• 期刊: Journal of Economic Theory 144(4)
• 作者: Tomoo Kikuchi;John Stachurski
• 通讯作者: John Stachurski

On Geometric Ergodicity of the Commodity Pricing Model

商品定价模型的几何遍历性

• 发表时间: 2009
• 期刊: International Journal of Economic Theory 5(3)
• 作者: Kazuo Nishimura;John Stachurski
• 通讯作者: John Stachurski

Computing the Distributions of Economic Models via Simulation

通过模拟计算经济模型的分布

• 发表时间: 2008
• 期刊: Econometrica 76(2)
• 作者: Tomoo Kikuchi;John Stachurski;Kazuo Nishimura and John Stachurski;Kazuo Nishimura and John Stachurski;Tomoo Kikuchi and John Stachurski;John Stachurski and Vance Martin
• 通讯作者: John Stachurski and Vance Martin

Econornic Dynamics : Theory and Computation

经济动力学:理论与计算

• 发表时间: 2009
• 作者: Tomoo Kikuchi;John Stachurski;Kazuo Nishimura and John Stachurski;Kazuo Nishimura and John Stachurski;Tomoo Kikuchi and John Stachurski;John Stachurski and Vance Martin;John Stachurski;John Stachurski;John Stachurski;John Stachurski
• 通讯作者: John Stachurski

Perfect Simulation of Stationary Equilibria

稳态平衡​​的完美模拟

• 发表时间: 2010
• 期刊: Journal of Economic Dynamics & Control
• 影响因子: 1.9
• 作者: Kazuo Nishimura;John Stachurski
• 通讯作者: John Stachurski