Comparison of shrinkage estimators under alternative criteria

替代标准下收缩估算器的比较

• 批准号: 22530208
• 负责人: OHTANI Kazuhiro
• 金额: $ 1.25万
• 依托单位: Kobe University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2010 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22530208/
• 关键词: 統計学; 計量経済学; 予備検定推定量; 平均自乗誤差; Stein 型推定量; 平均自乗誤差推定量; 多変量 t 分布; リッジ回帰推定量; 不等式制約; 混合型予備検定推定量; 決定係数; Pitmanの近さ規準; LINEX損失関数; 自由度修正決定係数; 加重平均推定量

In this research, assuming the quadratic and non-quadratic loss functions, we formulate the alternative risk functions, and examine the risk performances of the shrinkage and pre-test shrinkage estimators. We derive the exact formulas of the risk functions, and show various properties of the risk functions of shrinkage and pre-test shrinkage estimators under alternative loss functions.

在本研究中，假设二次和非二次损失函数，我们制定了替代风险函数，并检验了收缩估计器和预试验收缩估计器的风险性能。我们推导了风险函数的精确公式，并给出了在可选损失函数下收缩和预试收缩估计的风险函数的各种性质。

项目成果

SMALL SAMPLE PROPERTIES OF A PRE-TEST STEIN-RULE ESTIMATOR FOR EACH INDIVIDUAL RE- GRESSION COEFFICIENT UNDER AN ALTERNATIVE NULL HYPOTHESIS IN THE PRE-TEST

预测试替代零假设下每个个体回归系数的预测试斯坦因规则估计器的小样本特性

• 发表时间: 2012
• 期刊: Kobe University Economic Review
• 作者: Akio Namba and Kazuhiro Ohtani

Risk Performance of a Pre-Test Ridge Regression Estimator under the LINEX Loss Function when Each Individual Regression Coefficient is estimated

估计每个单独回归系数时，LINEX 损失函数下的预测试岭回归估计器的风险性能

• 发表时间: 2008
• 期刊: Journal of Statistical Computation and Simulation, forthcoming
• 作者: Namba;A. and K. Ohtani
• 通讯作者: A. and K. Ohtani

誤差項が多変量 t 分布に従うときの MMSE 推定量の族で構成された同質予備検定推定量の MSE パフォーマンス

当误差项遵循多元 t 分布时，由一系列 MMSE 估计器组成的同质预测试估计器的 MSE 性能。

• 发表时间: 2013
• 期刊: 国民経済雑誌
• 作者: 細谷;Y. and 瀧本;T.;大谷 一博
• 通讯作者: 大谷 一博

Risk performance of a weighted average estimator consisting of the ridge regression and OLS estimators under Linex loss

由岭回归和 OLS 估计器组成的加权平均估计器在 Linex 损失下的风险性能

• 发表时间: 2010
• 期刊: Kobe University Economic Review
• 作者: Ohtani;K.
• 通讯作者: K.

MSE performance of a heterogeneous pre-test ridge regression estimator

异构预测试岭回归估计器的 MSE 性能

• 发表时间: 2012
• 期刊: Communications in Statistics-Theory and Methods
• 影响因子: 0.8
• 作者: Namba;A. and K. Ohtani
• 通讯作者: A. and K. Ohtani