Development of New Performance Measurements considered of Higher Order Moments

考虑高阶矩的新性能测量的开发

• 批准号: 23530377
• 负责人: WATANABE Yasuaki
• 金额: $ 2.5万
• 依托单位: Kinki University (2013)Kochi University of Technology (2011-2012)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2011
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2011 至 2013
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23530377/
• 关键词: 高次モーメント; 行動ファイナンス; プロスペクト・レシオ; 歪度; 尖度; パフォーマンス評価指標

I indicate New Prospect ratio which considers skewness and kurtosis into one single measure in performance measurement. This ratio includes behavioral finance approach and the empirical results are almost same with the ones that Iexecuted in Watanabe(2006). The results of research are presented in international Finance Conferences and the latest paper will be published in the Journal of Performance Measurement.The final aim to make a single measure considered skewness and kurtosis was successfully accomplished during the research period.

新前景比率将偏度和峰度作为一个单一的指标来衡量。这一比率包含了行为金融方法，实证结果与Watanabe（2006）的结果基本一致。研究成果在国际金融会议上发表，最新论文将发表在Journal of Performance Measurement上，并在研究期间成功地实现了将偏度和峰度统一起来的目标。

项目成果

金融モデルとクライシスII：アセットアロケーション

金融模型与危机二：资产配置

• 发表时间: 2012
• 期刊: 現代ファイナンス
• 作者: Pfleiderer;Marsh;渡辺 泰明
• 通讯作者: 渡辺 泰明

“New Performance Ratio considered of Skewness and Kurtosis”

“考虑了偏度和峰度的新性能比”

• 发表时间: 2012
• 作者: Bessho;Shun-ichiro;Kimiko Terai;Yoko Shirasu;渡辺泰明;Yoko Shirasu;寺井公子;渡辺泰明
• 通讯作者: 渡辺泰明

New Prospect Ratio of Hedge Funds with Higher Order Moments

具有高阶矩的对冲基金新前景比率

• 发表时间: 2014
• 期刊: Journal of Performance Measurement
• 作者: M.Ando;H.Tsuda;Y.Tanokura;S.Sato and G.Kitagawa;川瀬憲子;川瀬憲子;随清遠;川瀬憲子;随清遠;三富紀敬;随清遠;川瀬憲子;川瀬憲子;随清遠;川瀬憲子;大瀧雅之・花崎;随清遠;川瀬憲子;川瀬憲子;川瀬憲子;太田隆之;鳥畑与一;鳥畑与一;鳥畑与一;鳥畑与一;橋本誠一ほか;岡田知弘・自治体問題研究所編;三富紀敬;寺村泰他;Yoko Shirasu;川瀬憲子;近藤隆則 白須洋子 三隅隆司;川瀬憲子;Yoko Shirasu;Yoko Shirasu;Yoko Shirasu;Yoko Shirasu;Yoko Shirasu;白須洋子;渡辺泰明
• 通讯作者: 渡辺泰明

New Performance Ratios of Hedge Funds with Higher Order Moments

具有高阶矩的对冲基金的新绩效比率

• 发表时间: 2013
• 作者: Pfleiderer;Marsh;渡辺 泰明;Yoko Shirasu;渡辺泰明;Kimiko Terai;白須洋子;渡辺泰明
• 通讯作者: 渡辺泰明

金融モデルとクライシス ：「ブラックスワン・イベント」をとらえる

金融模型与危机：捕捉“黑天鹅事件”

• 发表时间: 2012
• 期刊: 経済セミナー
• 作者: M.Ando;H.Tsuda;Y.Tanokura;S.Sato and G.Kitagawa;川瀬憲子;川瀬憲子;随清遠;川瀬憲子;随清遠;三富紀敬;随清遠;川瀬憲子;川瀬憲子;随清遠;川瀬憲子;大瀧雅之・花崎;随清遠;川瀬憲子;川瀬憲子;川瀬憲子;太田隆之;鳥畑与一;鳥畑与一;鳥畑与一;鳥畑与一;橋本誠一ほか;岡田知弘・自治体問題研究所編;三富紀敬;寺村泰他;Yoko Shirasu;川瀬憲子;近藤隆則 白須洋子 三隅隆司;川瀬憲子;Yoko Shirasu;Yoko Shirasu;Yoko Shirasu;Yoko Shirasu;Yoko Shirasu;白須洋子;渡辺泰明;白須洋子;Yasuaki Watanabe;白須洋子;白須洋子;Marsh,Pfleiderer,渡辺 泰明
• 通讯作者: Marsh,Pfleiderer,渡辺 泰明