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確率的ボラティリティ変動モデルのベイジアン・ノンパラメトリック推定

随机波动波动模型的贝叶斯非参数估计

基本信息

批准号：
12J09667
负责人：
入江薫
金额：
$ 0.58万
依托单位：
The University of Tokyo
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2012
资助国家：
日本
起止时间：
2012 至无数据
项目状态：
已结题

项目摘要

先の交付申請書では、本年度の目標として、ノンパラメトリックな確率的ボラティリティ変動モデル(SVモデル)の提案とその推定を目指すとした。追加的な情報として実現ボラティリティ(RV)を用いることやモデル比較を行うことは次年度以降の目標として定めた。今回の研究廃止に至るまで、本研究は以下の事項を達成した。第一に、当初目標としていたノンパラメトリックなSVモデルの推定に成功した。このためには、モデルの識別性などの理論的な考察に加え、統計解析ソフトを使用しての計算プログラムの作成や、プログラムを何度も実行して事前分布の影響を試行錯誤的に調べることが必要であった。次に、実データを用いた実証研究を行い、本研究の動機である「利回りの負の歪度・高い尖度の存在」を明らかにした。これは本研究の提案するモデルが、単なる数学的拡張ではなく、今までのモデルでは捉えきれなかった現実のデータの特徴を説明できたということを示しており、本研究の実証研究としての意義を考える上で重要な結果である。さらに、RVを加えたモデルの提案と推定を行った。具体的には、シミュレーションデータを用いてこれまでのモデルの分析結果と比較することにより、RVという追加的な情報がノンパラメトリック分析の欠点を補い、精度の高い推定を可能にすることが示された。RVを用いたモデルへの拡張は次年度以降に予定していた内容であるが、上述の研究の進展に伴い早期に着手することができた。最後に、これらの研究成果について、六月に京都で開催された国際ベイズ分析学会の世界大会(ISBA2012)にてポスター発表を行い、参加者から多くの示唆に富むコメントを得た。特に本研究が使用する最新の推定方法である独立スライス・サンプラーの論文の著者と直接議論をすることができ、また彼らの非公開の研究レポートについて知ることができた。得られたコメントは、これから本研究を改善し、国際学術誌への掲載に耐えうるものにしていくために大いに寄与すると思われる。

Pre-delivery of application form, current year's target, and accuracy rate of deliveryラティリティ変动モデル(SVモデル)のproposal and とそのESTIMATE すとした. Additional information has been added to the existing information system (RV). The current research has been discontinued, and the following items of this research have not been achieved. The first one is that the original goal of the original target, the SV モデルのににした, was presumed to be successful.このためには, モデルのidentification などの theory's なplus にえ, statistical analysis ソフトを use してのcalculation プログラムの成や、プログラムを多も実行してThe impact of prior distribution is the necessary adjustment of trial and error. The motivation for this study is "the existence of negative distortion and high sharpness".これはThe proposal for this research, するモデルが, 単なる拡张ではなく、Now this is the bestタの特徴をExplanationできたということをshowsしており、This study's evidence research and significanceとしてのtestえる上でimportantな resultsである.さらに、RVを加えたモデルのproposal and presumed を行った. Specific には, シミュレーションデータを use いてこれまでのモデルの analysis results and comparison することにより, RVというなななノンパラメトリック ANALYSIS のlack point を replenishment いの high accuracy い ESTIMATION をにすることが SHOW された. The content of the RV will be determined from the next year onwards, and the progress of the above-mentioned research will be accompanied by the early start of the project. Finally, the research results of the research, the world conference of the international research analysis society in June, Kyoto. (ISBA2012) にてポスター発行を行い、Participant から多くの Show instigation に富むコメントを得た. This study uses the latest estimation method and is the author of the paper "Independent Science" Receive the discussion of をすることができ, また比らのnon-public research レポートについて知ることができた. Get this research and improve it, and international academic journals掲 contain the にresistant えうるものにしていくために大いに and send it to すると思われる.