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Penalized Optimization Approaches to Control Lower-partial Risk Using Factor Model

使用因子模型控制较低部分风险的惩罚优化方法

基本信息

批准号：
23710176
负责人：
GOTOH Jun-ya
金额：
$ 2.83万
依托单位：
Chuo University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2011
资助国家：
日本
起止时间：
2011-04-28 至 2015-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量（0）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

Bounding Contingent Claim Prices via Hedging Strategy with Coherent Risk Measures

DOI：
10.1007/s10957-011-9899-y
发表时间：
2011-08
期刊：
Journal of Optimization Theory and Applications
影响因子：
1.9
作者：
Jun-ya Gotoh;Yoshitsugu Yamamoto;Weifeng Yao
通讯作者：
Jun-ya Gotoh;Yoshitsugu Yamamoto;Weifeng Yao

Support Vector Machines Based on Convex Risk Functional and General Norms

基于凸风险函数和一般范数的支持向量机

DOI：
发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
0
作者：
Jun-ya Gotoh;Stan Uryasev
通讯作者：
Stan Uryasev

Coherent risk minimization-based SVMs and its application to credit rating

基于相干风险最小化的SVM及其在信用评级中的应用

DOI：
发表时间：
2013
期刊：
影响因子：
0
作者：
Gotoh;J.;Takeda;A.;Yamamoto;R.
通讯作者：
R.

CVaR最小化の脆弱性を軽減するためのロバストポートフォリオ最適化

稳健的投资组合优化可减少 CVaR 最小化漏洞

DOI：
发表时间：
2011
期刊：
影响因子：
0
作者：
後藤順哉;篠崎桂太
通讯作者：
篠崎桂太

2組の多面体ノルムとl_pノルム：近さの評価と最適化への応用

两组多面体范数和l_p范数：在紧密度评估和优化中的应用

DOI：
发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
0
作者：
後藤順哉、Uryasev;Stan
通讯作者：
Stan

DOI：
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作者：
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通讯作者：
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作者：
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Deepening optimization modelings for robust data analysis

深化优化模型以进行稳健的数据分析

批准号：
19H02379
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2018
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20.0 万元
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随机波动率模型下使用 CVaR 进行对冲 CVA 和静态对冲

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批准号：
17710125
财政年份：
2005
资助金额：
$ 2.83万
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

会员权益说明：