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Penalized Optimization Approaches to Control Lower-partial Risk Using Factor Model

Penalized Optimization Approaches to Control Lower-partial Risk Using Factor Model
使用因子模型控制较低部分风险的惩罚优化方法
批准号：
23710176
负责人：
GOTOH Jun-ya
金额：
$2.83万
依托单位：
Chuo University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2011
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2011-04-28 至 2015-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23710176/
关键词：
ポートフォリオ選択CVaRコヒレントリスク尺度正則化SVM凸リスク尺度ロバスト最適化リスク最小化実数空間上のノルム凸最適化

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Bounding Contingent Claim Prices via Hedging Strategy with Coherent Risk Measures
DOI： 10.1007/s10957-011-9899-y
发表时间： 2011-08
期刊： Journal of Optimization Theory and Applications
影响因子： 1.9
作者： [Jun-ya Gotoh;Yoshitsugu Yamamoto;Weifeng Yao]
通讯作者： Jun-ya Gotoh;Yoshitsugu Yamamoto;Weifeng Yao
Support Vector Machines Based on Convex Risk Functional and General Norms
基于凸风险函数和一般范数的支持向量机
DOI： --
发表时间： 2014
期刊：
影响因子： --
作者： [Jun-ya Gotoh, Stan Uryasev]
通讯作者： Stan Uryasev
Coherent risk minimization-based SVMs and its application to credit rating
基于相干风险最小化的SVM及其在信用评级中的应用
DOI： --
发表时间： 2013
期刊：
影响因子： --
作者： [Gotoh, J., Takeda, A., Yamamoto, R.]
通讯作者： R.
CVaR最小化の脆弱性を軽減するためのロバストポートフォリオ最適化
稳健的投资组合优化可减少 CVaR 最小化漏洞
DOI： --
发表时间： 2011
期刊：
影响因子： --
作者： [後藤順哉, 篠崎桂太]
通讯作者： 篠崎桂太
共 23 条
    Deepening optimization modelings for robust data analysis
    • 批准号：
      19H02379
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $5.24万
    • 财政年份：
      2019
    • 负责人：
      GOTOH Jun-ya
    • 依托单位：
      Chuo University
    国内基金
    海外基金
    考虑CVaR风险指标的马氏决策过程和强化学习及其应用
    • 批准号：
      72371253
    • 项目类别：
      面上项目
    • 资助金额：
      41万元
    • 批准年份：
      2023
    • 负责人：
      夏俐
    • 依托单位：
      中山大学
    基于VaR和CVaR的连续时间最优投资组合问题
    • 批准号：
      2018JJ3088
    • 项目类别：
      省市级项目
    • 资助金额：
      --
    • 批准年份：
      2018
    • 负责人：
      周科
    • 依托单位：
      湖南大学
    基于拟蒙特卡罗模拟的VaR和CVaR计算问题研究
    • 批准号：
      71601189
    • 项目类别：
      青年科学基金项目
    • 资助金额：
      17.0万元
    • 批准年份：
      2016
    • 负责人：
      何志坚
    • 依托单位：
      华南理工大学
    金融风险管理模型的设定检验—对VaR和CVaR模型的Portmanteau检验和非参数检验
    • 批准号：
      71401140
    • 项目类别：
      青年科学基金项目
    • 资助金额：
      22.0万元
    • 批准年份：
      2014
    • 负责人：
      杜在超
    • 依托单位：
      西南财经大学