マルコフ半群の超縮小性と関連する関数不等式の確率解析

马尔可夫半群超约性及相关函数不等式的随机分析

• 批准号: 22K03330
• 负责人: 針谷 祐
• 金额: $ 1.5万
• 依托单位: Tohoku University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2022
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2022-04-01 至 2026-03-31
• 项目状态: 未结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22K03330/
• 关键词: ブラウン運動; 確率解析; 関数不等式

1. 幾何Brown運動の時間積分により定まる, いわゆる指数Brown汎関数の確率分布の性質を調べる上で有用な道具の一つにBougerolの等式(1983年)がある. この等式は, 独立なBrown運動の時間パラメータに指数Brown汎関数を代入して得られる確率変数は, Brown運動の双曲線正弦関数への代入に同分布であると主張する. J. Bertoin, D. Dufresne, M. Yorは2013年の彼らの論文において, Bougerolの等式の2次元結合分布の意味での拡張を得た. その拡張では, 二つの独立なBrown運動の原点での局所時間が第2成分に現れる. 令和4年度の研究では, 修士卒の学生と協働で上記拡張が成り立つ簡明な構造を見出し, その応用としてBertoin-Dufresne-Yorの結果を, 原点での局所時間とは限らない一般の場合に拡張した(「10. 研究発表」欄の論文).2. プレプリントサーバarXiv上で公開した論文(arXiv:2211.12755)では, 松本裕行氏とM. Yor氏による2000年の結果を援用して, 指数汎関数を非因果的要素にもつ非適合型経路変換の下でのBrown運動の像測度に対して, Girsanov型の絶対連続性公式を導いた. この結果は, 既存の複数の公式を統一的に記述するものである. 一つの応用として, 指数汎関数から定まる様々な重みでBrown運動を摂動して得られる新たな確率過程の像測度が, 上記に類似の経路変換の下で不変となることを導いた.3. arXiv上で公開した論文(arXiv:2203.08706)では, 最大値過程により記述されるある経路変換の下でBrown運動の法則が不変となることを述べている. この結果は, スケーリング則や時間逆転のような既知の不変性とはまったく異なるものである.

1. The geometric Brown motion の time integral に よ り set ま る, い わ ゆ る index Brown suffused with number of masato の の properties of probability distribution を adjustable べ る で な useful props の one つ に Bougerol の equation (1983) が あ る. こ は の equation, Independent な Brown motion の time パ ラ メ ー タ に index Brown suffused with number of masato を substitution し て have ら れ る probabilistic - several は, Brown movement の hyperbolic sine masato number へ の substitution に identically distributed で あ る と advocated す る. J. Bertoin, d. Dufresne, M. Yor は の 2013 he ら の paper に お い て, Bougerol の の 2 dimensional equation combined with distribution の mean で の company, zhang を た. そ の company, zhang で は, two つ の independent な Brown movement の origin で の が composition に 2 bureau time れ る. Make and 4 year の research で は, foot soldiers と の students association 働 で written company, zhang が made into り つ concise な tectonic を see し, そ の 応 with と し て Bertoin Dufresne - Yor を の results, Origin で の bureau time と は limit ら な い の general occasions に company, zhang し た (" 10. Research 発 table "column の paper). 2. プ レ プ リ ン ト サ ー バ arXiv で public し た paper (arXiv: 2211.12755) で は, Matsumoto margin line's と m. Yor's に よ る 2000 の results を invoking し て, Index number of generic masato を non causal factors に も つ non suitable 経 road under the variations in の で の の Brown movement like measure に し seaborne て, type Girsanov の never even 続 seaborne sex formula を guide い た. こ は の results, existing の plural の formula を unified に account す る も の で あ る. A つ の 応 with と し て, index number of generic masato か ら set ま る others 々 な heavy み で を Brown movement, dynamic し て have ら れ る new た な の probabilistic process like measure が, written に similar の 経 road under the variations in の で - not と な る こ と を guide い た. 3. ArXiv で public し た paper (arXiv: 2203.08706) で は, Largest numerical process に よ り account さ れ る あ る 経 road under the variations in の で Brown motion laws of の が - not と な る こ と を above べ て い る. こ の results は ス ケ ー リ ン グ is や time inverse planning の よ う な not know の - sex と は ま っ た く different な る も の で あ る.

项目成果

Invariance of Brownian motion associated with exponential functionals

与指数泛函相关的布朗运动的不变性

• 发表时间: 2023
• 作者: Hariya Yuu;Matsumura Yohei;針谷 祐
• 通讯作者: 針谷 祐

On two-dimensional extensions of Bougerol's identity in law

论布格罗尔法律身份的二维延伸

• DOI: 10.1214/23-ecp510
• 发表时间: 2023
• 期刊: Electronic Communications in Probability
• 影响因子: 0.5
• 作者: Hariya Yuu;Matsumura Yohei
• 通讯作者: Matsumura Yohei