データ融合による信頼性の高い金融市場モデル構築

通过数据融合构建可靠的金融市场模型

• 批准号: 22KJ0544
• 负责人: 平野 正徳
• 金额: $ 1.6万
• 依托单位: The University of Tokyo
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for JSPS Fellows
• 财政年份: 2023
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2023-03-08 至 2024-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22KJ0544/
• 关键词: 金融市場シミュレーション; 人工市場; 金融市場; データマイニング; 注文データ; 深層学習

1年目の研究として作成した金融市場に存在する膨大な注文データを有効に活用するためのデータマイニング手法を活用した金融市場シミュレーションの妥当性評価技術の開発を，2年目の研究として達成できた．この結果は，国際会議でBest Paper獲得(6th IEEE International Conference on Agents)などをはじめとして，日本国内でも世界的にもマルチエージェントシミュレーションの分野で高く評価されている．さらに，1年目の研究成果のArtificial Market Data Mining Platformを活用した金融市場の構造分析もThe 24th International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems (PRIMA 2022)というマルチエージェントシミュレーションのレベルの高い会議に採択された．さらに，マルチエージェントシミュレーションのパラメータチューニングにフォーカスした研究も追加で実施し，それらの結果も，国際会議(12th International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence in 13th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics)で採択されるなど，順調に研究が進捗している．

1 year of research and development of appropriate evaluation techniques for the development and utilization of financial markets As a result, the Best Paper was awarded at the 6th IEEE International Conference on Agents. The 24th International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems (PRIMA 2022) was held in Beijing. In the meantime, the research on smart Computing and artificial Intelligence in the 12th International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence in the 13th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics has been carried out.

项目成果

STBM+: Advanced Stochastic Trading Behavior Model for Financial Markets using Residual Blocks or Transformers

• DOI: 10.1007/s00354-021-00145-z
• 发表时间: 2021-11
• 期刊: New Generation Computing
• 影响因子: 2.6
• 作者: Masanori Hirano;K. Izumi;Hiroki Sakaji

GANを用いた人工市場シミュレーションの定量的評価に向けて

使用 GAN 进行人工市场模拟的定量评估

• 发表时间: 2022
• 作者: Masanori HIRANO;Kiyoshi IZUMI;Hiroki SAKAJI,;平野正徳，和泉潔
• 通讯作者: 平野正徳，和泉潔

Implementation of Actual Data for Artificial Market Simulation

人工市场模拟实际数据的实现

• 发表时间: 2022
• 作者: Masanori HIRANO;Kiyoshi IZUMI;Hiroki SAKAJI,
• 通讯作者: Hiroki SAKAJI,

Data-driven Agent Design for Artificial Market Simulation

用于人工市场模拟的数据驱动代理设计

• 发表时间: 2022
• 作者: Masanori HIRANO;Kiyoshi IZUMI;Hiroki SAKAJI,
• 通讯作者: Hiroki SAKAJI,

Quantitative Evaluation of Multi-agent Simulation using Generative Adversarial Network -- An Alternative of Qualitative Evaluation for Artificial Market Simulation

使用生成对抗网络的多智能体模拟的定量评估——人工市场模拟定性评估的替代方案

• 发表时间: 2023
• 作者: Masanori HIRANO;Kiyoshi IZUMI,
• 通讯作者: Kiyoshi IZUMI,