分位点分布に基づいた計量モデルについての研究

基于分位数分布的计量经济模型研究

• 批准号: 13J06738
• 负责人: 小林 弦矢
• 金额: $ 0.51万
• 依托单位: The University of Tokyo
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for JSPS Fellows
• 财政年份: 2013
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2013 至 无数据
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-13J06738/
• 关键词: 分位点分布; 近似ベイズ計算法; 分位点回帰モデル; 内生変数

1. 一般化ラムダ分布を含む分位点分布には, 尤度関数が解析的に得られないものが多くある. 尤度関数の評価を回避する近似ベイズ計算法(approximate Bayesian computation, ABC)という手法が注目されてきているが, マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)に基づいたABCによるモデルの推定アルゴリズムは非効率であることが知られていた. そこで本研究では, 従来のアルゴリズムの問題点を克服するために, マルコフ連鎖において複数の次の点の候補を提案するアルゴリズムを提案した. このアルゴリズムは複数の点の中からABCの事後密度の高いものが選ばれやすいようになっている。数値実験によりこのアルゴリズムは従来のアルゴリズムの問題点をすべて克服することが確認された. この研究成果は国際雑誌Journal of Statistical Computation and Simulationにおいて発表された.2. 分位点は線形オペレータではないので, Oaxaca-Blinder (OB)分解などの適用が不可能であった. 打ち切りのあるデータの位点についてのOB分解を可能にするため, 本研究ではUnconditional quantileregressionの手法をこれらのデータを分析するためのモデルへと拡張を行った. 本研究ではより精確かつ柔軟に被説明変数の密度関数を推定するために, 打切正規分布のディリクレ過程混合モデルを用い, 擬似ベイズ法によってMCMCによる推定を行った.3. 従来の回帰モデルと同様に, 分位点回帰モデルにおいて内生変数の存在は理論的にも実践的にも重要な問題である. 本研究では, 内生変数が存在するダイナミックパネルデータのための分位点回帰モデルのモデルを構築し, 一連の推測方法の開発を行った. 具体的には, 内生変数への対処するためにLee (2007)に従ってコントロール関数を導入し, ギブスサンプリングによる推測方法を開発した. この研究成果は国際雑誌Cliometricaにおいて発表された.

1. The general distribution of quantiles includes the distribution of quantiles, especially the distribution of quantiles. In particular, approximate Bayesian calculation (ABC) and middle method are used to avoid the evaluation of the relevant numbers. In this study, we propose to overcome the problem of multiple linkage points. The number of points in the middle of the ABC is higher than the number of points in the middle of the ABC. The number of problems encountered in the case of a failure to complete the task is determined. This research achievement was published in the Journal of Statistical Computation and Simulation. 2. Oaxaca-Blinder (OB) decomposition is impossible. In this study, the method of Unconditional quantile regression was used to analyze the relationship between the position of the cut and the OB decomposition. In this study, the density dependence of the number of soft samples was estimated accurately, and the mixture of the normal distribution and the MCMC was estimated by the pseudo-method. 3. The existence of endogenous numbers is an important problem in theory and practice. In this study, the existence of endogenous numbers and the development of a new method for predicting the existence of endogenous numbers were investigated. Specifically, Lee (2007) developed a method for estimating the relationship between the number of endogenous factors and the number of endogenous factors. The results of this research are published in the international journal Climetrica.

项目成果

Skew exponential power stochastic volatility model for analysis of skewness, non-normal tails, quanitles and expectiles

用于分析偏度、非正态尾部、分位数和期望值的偏斜指数幂随机波动率模型

• 发表时间: 2013
• 作者: 吉田 伸治;弓野 沙織;内田 大貴;持田 灯;根本裕太郎，能登裕一，下村芳樹;小林弦矢
• 通讯作者: 小林弦矢

The impact of social workers on infant mortality in inter-war Tokyo : a Bayesian dynamic panel quantile regression approach

社会工作者对两次世界大战期间东京婴儿死亡率的影响：贝叶斯动态面板分位数回归方法

• 发表时间: 2013
• 作者: 小笠原浩太;小林弦矢
• 通讯作者: 小林弦矢

Bayesian semiparametric unconditional quantile regression for censored data with application to young female labour supply

审查数据的贝叶斯半参数无条件分位数回归及其应用于年轻女性劳动力供应

• 发表时间: 2013
• 作者: 市林 あゆみ;弓野 沙織;内田 大貴;持田 灯;手代木 純;根本裕太郎，下村芳樹;Hisakata,R. & Nishida,S.;小林弦矢
• 通讯作者: 小林弦矢

The impact of social workers on infant mortality in inter-war Tokyo : Bayesian dynamic panel quantile regression with endogenous variables

社会工作者对两次世界大战期间东京婴儿死亡率的影响：内生变量的贝叶斯动态面板分位数回归

• DOI: 10.1007/s11698-014-0110-1
• 发表时间: 2014
• 期刊: Cliometrica
• 影响因子: 1.6
• 作者: Kota Ogasawara;Shinichiro Shirota;and Genya Kobayashi;高橋有紀;綿村英一郎・分部利紘・佐伯昌彦;K. Ogasawara and G. Kobayashi
• 通讯作者: K. Ogasawara and G. Kobayashi